Свинг трейдинг

Арсенал свинг трейдера

Ниже перечислим те инструменты и приемы анализа рынка, применяемые в свинг трейдинге:

Волновой анализ, основоположники опирались на цикличность движения рынка. О том, нужны ли волны современному свинг трейдеру поговорим ниже.

Уровни поддержки и сопротивления. В работу берутся и отбои от уровней при работе в диапазоне, и пробои (этот тип сигналов возникает на продолжении трендового движения).

Разворотные графические паттерны. Чаще всего формируются двойные вершины, донья, голова и плечи. Этот инструмент учитывается в сочетании с уровнями.

• Каналы;
• Инструменты Фибоначчи;
• Паттерны продолжения тенденции – треугольники, клинья, флаги, прямоугольники.

Объемы – причем нужны реальные объемы, тиковые не всегда адекватно отражают картину происходящего. Если работаете на Forex, объемы берите с СМЕ (Чикагская товарная биржа), при работе с валютными парами ориентируйтесь на соответствующие фьючерсы.

Индикаторы – используются скользящие средние с разными периодами. Алан Фарлей, например, рекомендовал применять 200-периодную МА для идентификации долгосрочного тренда, 2 младшие МА применялись им для определения приоритетного направления движения в средне- и краткосрочной перспективе. Также используются полосы Боллинджера, стандартные осцилляторы.

Мультитаймфреймовый анализ. Этот подход ранее вы могли знать как метод 3 экранов (его практикует Элдер, но авторство методики принадлежит не ему). Суть в том, что помимо рабочего таймфрейма рынок анализируется и на старших временных интервалах. За счет этого избегаем входа против основного тренда.

Добавьте к этому жесткий манименеджмент. По любой открывающейся позиции соотношение потенциальной прибыли и убытка должно составлять как минимум 1,5-2,0 к 1,0 (лучше 2,5-3,0 к 1,0).

Нужен ли волновой анализ в свинг трейдинге

Классический волновой анализ предполагает, что рынок делится на трендовую и коррекционную составляющие. В рамках тренда формируется 5 волн, при коррекции – 3. Есть и другие варианты соотношения числа волн, например, 21 и 13, 7 и 5, 7 и 3. В книгах по волновому анализу описана масса конфигураций.

В свинг трейдинге волны не используются для поиска точек входа. Они дают скорее понимание стадии, в которой находится рынок.

На истории разметку выполнять легко, но от таких построений нет особой пользы. Ситуация всегда может сломаться, в этом ключевой недостаток волнового анализа – слишком сильно сказывается фактор субъективизма. Новичкам волны освоить чрезвычайно сложно, это не то, с чего стоит начинать анализ рынков.

В свинг трейдинге можно обойтись без использования волн. Оценить состояние рынка можно, например, с помощью мувингов, положения графика относительно уровней и трендовых линий на старшем таймфрейме.

Market Timing and Other Examples at Year end 2020

January 3, 2021 by

In many past posts, I have tried to illustrate the relative strength of market sectors. The example below is as of year-end 2020.

In my previous post on Market Timing in early December, the illustration below shows that the market trend as portrayed by the ETF “SPY” is still intact. Prices as of the close on December 31, 2020

I am also showing below, another example of relative strength with positive momentum is APPL versus QQQ.

The rules in this example are pretty straightforward. Only buy APPL when it is outperforming QQQ AND QQQ is also in an uptrend.

The green arrows show these events. There are many different strategies that can be developed based on these events occurring.

Filed Under: Latest Updates

Стратегии свинг-трейдинга

Есть 4 категории стратегий свинг-трейдинга. В каждой из них есть основные этапы: определение активной зоны, определение фазы рынка, оценка объемов.

Определение активной зоны

Активная зона трейдера (часто используется сокращение АЗТ) – это определенная область. Если график её касается, игрок должен мгновенно принять решение об открытии позиции в свинг зоне.

Определение фазы рынка

Выделяют четыре основных фазы:

1. Накопление. Следует сразу за падением рынка. Такое положение вызывает желание продавцов сдавать позиции игрокам, которые используют агрессивный метод ведения торговли.
2. Получение денег. Актив постепенно переходит в сильный тренд. Большая часть игроков ждет, но профессиональный трейдер должен опережать новый тренд.
3. Распределение. Основные игроки успели собрать стопы, остальные пытаются войти в рынок. Актив уходит во флэт – период, относящийся к боковому тренду или коррекции, когда цена стабильная. Трейдер должен зафиксировать позиции и начать подготовку ко входу.
4. Новый тренд. Его боятся игроки, которые не успели сразу войти в рынок. Для открытия агрессивных позиций свинг-трейдер должен дождаться момента пробоя.

Оценка объемов

Особенность рынка Форекс – отсутствие реальных данных, поэтому игроки пользуются тиковыми объемами. Они используются для определения оценки внимания к конкретному активу со стороны участников рынка. Используя оценку объемов, можно понять:

• ликвидность рынка по конкретному активу на данный момент;
• есть ли на рынке игроки, которые набирают новые позиции;
• фазу развития рынка.

Кому подойдет свинг-трейдинг

Данный стиль торговли может приносить высокую прибыль на рынке криптовалют, но не все трейдеры способны эффективно его использовать.

Для кого подходит:

• Для терпеливых, хладнокровных и сдержанных криптотрейдеров.
• Для тех, кто стремится зарабатывать на качестве сделок, а не на их количестве.
• Для тех, у кого есть возможность устанавливать большие стоп-приказы.

Кому не подходит:

• Трейдерам, которые торгуют в активном и стремительном стиле.
• Тем, у кого не хватает терпения, и кто хочет быстро получать результаты от сделок.
• Тем, кто нервничает, излишне эмоционален, и легко теряет контроль над собой, когда рынок идет не в его сторону.
• Тем, у кого нет возможности ежедневно тратить несколько часов на анализ ситуации на рынке.

Поскольку позиции могут быть открыты несколько дней, то для начала торговли требуется больший объем средств по сравнению с внутридневной торговлей.

Свинг-трейдинг не подходит неопытным новичкам. Сначала необходимо пройти обучение криптотрейдингу, получить базовые знания, научиться определять тренды, рассчитывать и контролировать риски.

Но если трейдер готов потратить время на изучение всех тонкостей свинг-трейдинга и научиться управлять своими эмоциями, то этот стиль торговли принесет ему хороший доход.

Установка стопов и целей по системе Swing Trading With HA & Stochs

Автор предлагает 3 метода:

1 – Вход в сделку производится со стопом 50 пипсов. Сделка удерживается до смены цвета свечи HA. Стоп подтягивается за ценой;

2 – Вход в сделку производится со стопом и тейком, равными 50 пипсов. Стоп переносится на +1 пипс после достижения ценой +25 пипсов профита;

3 – Вход в сделку производится со стопом 50 пипсов. При достижении прибыли +25 пипсов закрывается часть сделки, стоп переносится в безубыток.

Также предложена обновленная версия. Основная разница с исходным вариантом заключается в том, что в торговле используются два таймфрейма – текущий торговый и более старший, в направлении тренда которого производится торговля на текущем.

Вариант использования обновленной системы выглядит следующим образом:

1 – Ждем сигнала на D1;

2 – Переходим на часовой ТФ и ждем сигнала уже на нем;

3 – Входим в сделку со стопом 20 пипсов за 100 SMA;

4 – В сделку входим только в том случае, если величина стоп-лосса не превышает 50 пипсов.

Вот практически и все правила торговли по системе. Давайте рассмотрим несколько примеров сделок.

А вот пример входа с учетом старшего ТФ:

Обратите внимание, что при таком входе на М15 на периоде H1 скользящая средняя растет и по сути является мощной поддержкой, которую цена не смогла пройти сразу. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вход в такие сделки возможен, но следует учитывать наличие скользящей SMA(100) на пути цены и, как вариант, использовать ее в качестве цели сделки

А вот пример входов по золоту:

Серебро. И вот тут можно наблюдать один из нюансов торговли по системе – запаздывание при развороте тренда.

Обратите внимание на 3-й селл. Все, в общем-то, неплохо началось – разворот HA, стохастик пошел в селл из перекупленности, но… Пройдя чуток вниз, цена развернулась и пошла на пробой вверх

Тут уже нет однозначного рецепта – нужно смотреть PA в целом, обращать внимание на время торговли, чтобы избегать флета, и смотреть на свечи HA для того чтобы отфильтровать флет.

А теперь давайте перейдем к рассмотрению плюсов и минусов системы и подведем общий итог.

Вывод: Система «Swing Trading With HA & Stochs» является трендследящей и имеет все присущие подобным системам минусы, основным из которых можно назвать получение значительных убытков при цикличном колебании цены в небольшом диапазоне – флет, развороты тренда. При этом сама система не открывает каких-либо революционных методов торговли, и, по сути, ее можно охарактеризовать фразой «все новое — это хорошо забытое старое», ибо сочетание скользящей средней и стохастика — метод торговли достаточно «бородатый». Но стоит отметить, что, несмотря на это, прокрутив несколько валютных пар и фьючерсов по истории, мы заметили, что достаточно часто можно видеть очень красивые и точные входы. К сожалению, этого не скажешь о выходах, которые в бОльшей степени являются интуитивными и зависят от опыта трейдера. Поэтому не исключены ситуации, когда в одной и той же сделке два трейдера могут получить совершенно разный результат.

Обязательно предварительно попробуйте систему на демо-счете для привыкания ко всем ее нюансам и во избежание неприятных сюрпризов, которые могут подстерегать неопытного пользователя!

Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!

Стратегии свинг трейдинга

Свинг-трейдинг – идеальный способ использовать стратегии и индикатоыр технического анализа между более сильными трендами. Ниже мы рассмотрим некоторые из самых простых в использовании стратегий свинг-торговли, которые можно регулярно использовать.

Индикатор MACD

MACD – это индикатор, следующий за импульсом, который можно использовать для открытия позиции при бычьем или медвежьем пересечении двух скользящих средних. Инструмент также включает гистограмму для дополнительного визуального анализа.

В приведенном выше примере короткая свинговая сделка открывается в тот момент, когда происходит медвежье пересечение. Дальнейшее «медвежье» поведение цены можно увидеть, когда гистограмма углубляется в красный цвет. Закрытие сделки на коротких колебаниях и открытие новой сделки происходило в момент бычьего пересечения.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку можно использовать для создания простой стратегии свинг-трейдинга.

На приведенном выше графике сенкоу спан А и сенкоу спан В пересеклись с бычьим направлением цены, а затем пересеклись на понижении рынка. Открывается длинная сделка при «бычьем» пересечении, а при «медвежьем» пересечении открывается короткая позиция.

RSI

Индекс относительной силы или RSI – это индикатор силы тренда, который также сигнализирует, когда актив чрезвычайно перекуплен или перепродан. Во время боковых рынков RSI может быть мощным прибыльным инструментом торговли на колебаниях.

На приведенном выше графике BTCUSD RSI касается нижней части шкалы, где открывается длинная сделка, когда актив становится перепроданным. Формирование фигруы голова и плечи в конечном итоге подталкивает цену вверх до уровней перекупленности.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – это уникальный инструмент, который ограничивает движение цены двумя полосами. Полосы Боллинджера состоят из простой скользящей средней и двух стандартных отклонений этой скользящей средней. Эти инструменты могут подавать различные сигналы, но для торговли на колебаниях движение цены ниже SMA подтверждает, что позиция должна быть открыта.

В приведенном выше примере S&P 500 упал ниже SMA, когда открылась короткая сделка.

Полосы Боллинджера также можно использовать для измерения общей волатильности или ее отсутствия посредством расширения и сужения двух полос.

Стохастик

Стохастик еще один индикатор, измеряющий импульс. Он показывает сигнал, когда тренд иссякает, но также дает сигнал на покупку или продажу с бычьим или медвежьим пересечением двух линий.

В приведенном выше примере, когда происходит медвежье пересечение, открывается новая сделка. Короткую сделку можно удерживать до тех пор, пока не произойдет бычье пересечение, что привело к росту цены индекса Доу-Джонса более чем на 15%. На бычьем пересечении будет открыта длинная сделка для еще одной успешной свинг сделки.

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг относится к среднесрочной торговой стратегии, которая используется трейдерами, которые получают прибыль от ценовых колебаний. Свинг-трейдеры определяют возможный ценовой тренд и затем удерживают определенный актив в течение периода времени — от одного дня до нескольких недель — в попытке заработать.

Свинг-трейдинг предполагает использование фундаментального или технического анализа для определения, может ли конкретная ценная бумага вырасти или упасть в цене в ближайшем будущем. Свинг-трейдеры часто создают набор правил, основанных на полученной информации. Проверяя эти технические индикаторы, трейдеры выбирают ценные бумаги с импульсивными ценовыми движениями и находят лучшую точку входа для открытия позиций. Трейдер этого типа не склонен учитывать долгосрочную стоимость данной акции.

Если мы посмотрим на типы торговли с точки зрения времени, свинг-трейдинг находится между двумя другими известными стратегиями: дневная торговля и торговля в технике «купи и держи». Дневная торговля основана на удержании акций менее дня (возможно, в течение нескольких часов или даже секунд).

Дневная торговля считается одной из наиболее спекулятивных стратегий, так как трейдеры пытаются получить прибыль от краткосрочных маневров на фондовом рынке, продавая по заранее оговоренной цене, чтобы застраховаться от риска любых встречных движений, которые могут произойти вне часов торговли.

В отличие от дневной торговли, торговля в технике «купи и держи» (также называемая «трендовой») является долгосрочной стратегией. При ее использовании инвесторы следуют определенному тренду. Это может быть что угодно: придерживаться циклического ралли, чтобы извлечь выгоду из роста акций, который более тесно связан с укреплением глобальной экономики, или стратегии «роста», которая фокусируется на тех акциях, которые приносят самые высокие дивиденды.

У каждого вида торговли есть свои плюсы и минусы. Свинг-трейдинг предоставляет трейдерам различные технологии для торговли; лучшая возможность получения прибыли по сделке по сравнению с дневной торговлей; долларовый риск на сделку ниже, чем при торговле по принципу «купи и держи», поскольку это происходит быстрее; и потери могут быть приведены до приемлемых уровней, поскольку могут быть применены подходящие техники стоп-лосс. Возможность быстрого дохода в свинг-трейдинге, мотивирует трейдеров и вдохновляет их к улучшению навыков и привлечению большего капитала.

Свинг трейдинг

Свинг-трейдинг нельзя назвать какой-то конкретной стратегией: скорее, это глобальный подход к торговле, включающий в себя стратегии форекс для h1-w1 таймфреймов. То есть, заранее можно отметить, что рассматриваемая торговая концепция лучше всего показывает себя в среднесрочных торговых методиках. Открытые таким образом ордеры могут быть активными в течение промежутка времени от часа до одной недели.

Нельзя определить какую-либо эталонную методику торговли при помощи рассматриваемой концепции, так как пользователь может дополнительно применять абсолютно разные подходы к ведению сделок и алгоритмы анализа рыночной ситуации. Однако, существует определённый перечень правил, которые следует соблюдать при свинг-трейдинге. Их список следующий:

1. Наилучшим моментом для открытия точки является точка на графике, после которой стоимость сразу же начнёт движение в прибыльном направлении. Если же на протяжении нескольких часов после входа в торговлю стоимость двигается в противоположную сторону, необходимо вручную покинуть рынок и искать другую точку входа;
2. Резкие и мощные импульсы стоимости в прибыльном направлении можно фиксировать сразу. После этого пользователь сможет просто открыть ещё один ордер в точке отскока стоимости. Применяя данный совет, пользователь сможет обеспечить себе дополнительную прибыль и улучшить эффективность своей торговли;
3. Применяя свинг-трейдинг необходимо обязательно использовать Стоп-лоссы и Тейк-профиты;
4. Производить перенос ордера на следующий торговый день следует только в том случае, если трейдер полностью уверен в его прибыльности. Если же текущая сделка движется в сторону убытка, переносить её не рекомендуется;
5. Выставлять торговые ордеры в самом начале новой рыночной сессии или рабочего дня крайне не рекомендуется. Дополнительным ориентиром для выхода из торговли служат моменты выхода каких-либо значимых новостей, которые могут сильно изменить направление тенденции и развернуть его в сторону убытка;
6. При торговле необходимо чётко придерживаться заданного алгоритма. Если происходит резкая смена тенденции, то не стоит предпринимать попытки вывести ордер в безубыток или торговать против тенденции – это лишь усугубит ситуацию и увеличит убытки;
7. Если же дальнейшая перспектива развития рыночной ситуации туманна, следует пропустить потенциальные торговые возможности.

Чтобы торговля проходила максимально эффективно, рекомендуется проводить сделки только на наиболее ликвидных парах валют, использовать как можно меньшее кредитное плечо и вести финансовые операции не более чем на двух-трёх ценовых графиках одновременно. Ещё можно использовать фрактальный анализ Алексея Долматова для получения дополнительных сигналов. Дополнительным условием, подтверждающим надёжность торгового сигнала, является наличие на рынке положительного свопа.

Overview: Swing Trading Options

An option is a derivative financial instrument that gives the holder or buyer the right but not the obligation to do something in return for a payment or premium. In financial markets, options also have a strike or exercise price that determines at what level the holder can buy or sell the underlying financial asset. Options also have an expiration date beyond which the option ceases to exist.

Option traders use a variety of options strategies that involve buying and/or selling one or more options to take either directional or market neutral views on the underlying asset market.

They also typically use graphs called option payout or payoff profiles to get a visual sense of what the option strategy will pay off on its expiration date for a range of underlying market values, such as the one shown below.

Option payoff profile for a $25 call on Microsoft shares. Source: OptionTradingTips.com

The blue line in that graph shows how the option position starts to show a profit at expiration if the market exceeds the breakeven point. What is not shown, however, is that the position can also show a profit prior to expiration if you are able to sell the option for more than you purchased it for, which is generally the objective when swing trading using purchased options.  

Fortunately, for a directional trading strategy like swing trading, you can easily learn how to trade options to implement your market view. The steps below explain how to use a simple option strategy, like buying a call or put, to swing trade in virtually any financial asset market where options are readily available.

Understanding Swing Trading

Typically, swing trading involves holding a position either long or short for more than one trading session, but usually not longer than several weeks or a couple of months. This is a general time frame, as some trades may last longer than a couple of months, yet the trader may still consider them swing trades. Swing trades can also occur during a trading session, though this is a rare outcome that is brought about by extremely volatile conditions.

The goal of swing trading is to capture a chunk of a potential price move. While some traders seek out volatile stocks with lots of movement, others may prefer more sedate stocks. In either case, swing trading is the process of identifying where an asset’s price is likely to move next, entering a position, and then capturing a chunk of the profit if that move materializes.

Successful swing traders are only looking to capture a chunk of the expected price move, and then move on to the next opportunity.

Swing trading is one of the most popular forms of active trading, where traders look for intermediate-term opportunities using various forms of technical analysis.

Подойдет ли вам свинг трейдинг?

Поиск подходящего стиля торговли зависит от вашей личности, а также ваших предпочтений в трейдинге.

Используя свинг трейдинг, вы будете удерживать свои сделки в течение нескольких дней или даже недель. Естественно, что риски в данном случае возрастают. Как вариант, вы можете закрыть часть своей позиции, если выходят важные новости или необходимо переносить позицию через выходные дни.

У вас будет не так много торговых возможностей и количество ваших сделок будет ограничено. В среднем вы можете рассчитывать от 10-15 сделок в месяц. Однако отдача от этих сделок может быть гораздо больше, чем при внутрдиневной торговле.

Свинг трейдинг вам подойдет, если

Вы не против удерживать позиции несколько дней

Большинство свинг-сделок длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и на выходные дни

Конечно, есть несколько способов управления риском, которые позволят вам удерживать позиции более длительное время. Один из способов – просто закрыть свою позицию перед выходными, если вы знаете, что на рынке может быть нестабильная ситуация.

Вы хотите больше свободы

В среднем вам понадобится не более 30 или 40 минут на просмотр своих графиков в течение дня. Тратить больше времени и не нужно.

Вы не против брать меньше сделок, но зарабатывать больше на каждой из них

Поскольку свинг трейдинг лучше всего работает на старших таймфреймах, ваши возможности ограничены. Вы можете получить от пяти до десяти хороших сделок каждый месяц.

Однако отдача от них может быть намного больше, чем у тех, кто торгует внутри дня. Например, мое минимальное отношение риска к прибыли составляет как минимум 3R. Это означает, что на каждый 1% риска в моем аккаунте я получаю 3% прибыли.

Вы ищете более размеренный стиль торговли

Когда дело доходит до трейдинга, медленная торговля – это неплохо. Фактически, более медленный стиль дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству. Так что, если вы ищете более спокойный способ торговли на рынке, решением для вас может стать свинг трейдинг.

У вас есть работа или учеба

Это разновидность свободы в трейдинге, которую может предоставить вам свинг трейдинг.

Свинг трейдинг вам не подойдет, если

Вы предпочитаете активную торговлю и не любите ждать

В свинг трейдинге выигрывают спокойные и дисциплинированные трейдеры. Если вам хочется заключать больше сделок и вам скучно ждать несколько дней, тогда этот стиль торговли явно не для вас.

Вам нравится часто забирать прибыль с рынка

Дейтредеры могут совершать множество сделок в течение дня, однако потенициал их прибыли не будет настолько большим, как при свинг трейдинге.

Вам не нравится идея переноса позиции на ночь или через выходные дни

Если вы не можете уснуть, зная, что вы ваши деньги остались в рынке, пришло время уменьшить размер позиции или оставить свинг трейдинг.

Вы хотите знать, правы вы или нет, немедленно

Долгосрочные сделки требуют терпения. Может пройти несколько дней, а иногда и недель, прежде чем вы узнаете, оказался ли ваш анализ правильным. За это время вам придется собрать свою волю в кулак и не закрыть свою сделку заранее.

Вы слишком переживаете, когда цена идет против вас

В большинстве случаев цена не будет сразу же двигаться в выбранном вами направлении. Все трейдеры сталкиваются с просадкой в той или иной форме, независимо от их стиля торговли. Однако просадка для свинг-трейдера может продолжаться гораздо более длительное время.

Знайте активы, которые вы торгуете

Это предназначено для трейдеров форекс. Если вы не торгуете валюты, вы можете пропустить этот раздел.

Не все валютные пары одинаковы. Некоторые чаще всего двигаются по тренду, тогда как как другие чаще возвращаются к своему среднему значению . Теперь вам, наверное, интересно:

Как узнать, имеет ли валютная пара тенденцию на возврат к среднему? Отличный вопрос.

Вот тест на истории, который вы можете провести, чтобы узнать это на любой валютной паре:

• Если цена пробивает максимум предыдущего дня, открывайте длинную позицию.
• Если цена падает ниже минимума предыдущего дня, закройте длинную позицию и открывайте короткую.
• Если цена пробивает максимум предыдущего дня, закройте короткую позицию и открывайте длинную.

Очевидно, что когда вы запускаете этот бэктест «следования за трендом», валютные пары с трендовым поведением должны приносить прибыль в долгосрочной перспективе. А валютные пары, которые имеют тенденцию к возврату к среднему значению (с минимальным завершением), должны в конечном привести к убыткам.

Трендовые валютные пары

Для валютных пар, которые имеют трендовое движение, этот бэктест даст положительный результат, поскольку рынок продолжает двигаться в направлении пробоя.

Один из примеров – GBP/JPY:

Валютные пары с возвратом к среднему значению

Что касается валютных пар, которые имеют тенденцию возврата к среднему, этот бэктест даст отрицательный результат, так как отсутствует продолжение движения на рынке, когда цена прорывается из максимума/минимума предыдущего дня.

Пример AUD/CAD:

Если вы знаете, какие валютные пары имеют тенденцию возврата к среднему, то вы можете использовать это «естественное поведение» для определения времени входа и выхода из рынка.

Например:

Вы знаете, что AUD/CAD имеет тенденцию разворачиваться на максимуме/минимуме предыдущего дня. Поэтому, если вы находитесь в длинной сделке, вы можете использовать максимум предыдущего дня для выхода из сделки (поскольку эта валютная пара имеет тенденцию разворачиваться на максимуме предыдущего дня).

В качестве альтернативы, если вы хотите открыть короткую позицию по AUD/CAD, можно рассмотреть максимум предыдущего дня, поскольку цена имеет тенденцию разворачиваться на максимуме предыдущего дня.

Step 2: Choose a Direction

Once you’ve identified a market and used your preferred form of market analysis, whether technical and/or fundamental, to find a trading opportunity with a good risk/reward ratio of 2 or more to 1, for example, then you might feel comfortable taking a directional market view on the underlying asset using call and/or put options.

For example, if you think the market is going to rise, you would use a call option to go long the underlying market you wish to trade with limited downside risk and unlimited upside potential.

Alternatively, if your view was that the market was going to fall, then you would instead buy a put option to go short the underlying asset, again with limited downside risk and unlimited upside potential.

The option payoff profiles below shown at expiration for long call and put positions shows how your losses are limited to the premium paid if your directional view turns out to be incorrect. Also, potential profits on an option position are unlimited and start to accrue past the breakeven point where the gains on the position exceed the premium paid.

Call and put option payoff profiles with a strike price of K. Source: Surlytrader.com

Позиционный трейдинг

Долгосрочную торговлю продолжительностью 3-6 месяцев называют позиционным трейдингом.

Нюансы позиционного трейдинга

На первый взгляд может показаться, что чем долгосрочнее подход, тем менее он прибылен – сравните средний оборот скальпера и оборот позиционного трейдера. В действительности, позиционный трейдинг имеет самый высокий потенциал для получения прибыли среди всех перечисленных стилей торговли, и вот почему.

• Во-первых, трейдер, удерживающий позицию в направлении сильного тренда, позволяет делать рынку всю работу и уберегает себя от ошибок, неверных входов, пропущенных сделок и т.д.
• Во-вторых, наращивая прибыльные позиции (добавляя объем к позиции по мере ее движения в прибыль), трейдер может добиться нелинейного роста прибыли.

Вспомните историю знаменитых “черепах”, которых в конце прошлого века обучал известный трейдер Ричард Деннис. Многие начинающие трейдеры, не имеющие опыта, смогли получить значительную прибыль, просто следуя заранее прописанным правилам торговли. Конечно, рынки с тех пор изменились и правила “черепах” уже не работают так, как это было ранее. Однако большие тренды все равно возникают 1-2 раза в год на графике любого актива.

Как торгует позиционный трейдер

Вы, конечно, понимаете, что позиционный трейдер должен отлично владеть фундаментальным анализом, пониманием того, как работают больше деньги и глобальные силы спроса и предложения. Далее, знание технического анализа у позиционного трейдера также должно быть достаточно продвинутым – не только для графиков больших таймфреймов, но и для краткосрочных тактик исполнения.

Никто не знает точно, когда именно начнется большой тренд, поэтому позиционный трейдер совершает много попыток входа: большая их часть не будет получать продолжения.

Таким образом, перед трейдером этого стиля стоит достаточно сложная задача — сохранить капитал с одной стороны, и быть готовым к тому, чтобы зайти в “уходящий поезд”, принимая риск, с другой.

Где торгует позиционный трейдер

Позиционные трейдеры работают в основном с рынками, которые способны генерировать значимые движения в течение всего года (измеряемые в десятках процентов). Валюты, к примеру, более стабильны и редко меняются на значение более 10-20% год. Товарные фьючерсы и акции могут дать более значимую прибыль.

Так, например, многие акции удваиваются в цене в течение года. Товарные фьючерсы могут показать рост в 50% годовых.

В любом случае, как и свинг-трейдеры, позиционные трейдеры ищут диверсификацию по рынкам. Учитывая редкий характер крупных движений, нужно использовать все возможности и быть там, где может произойти крупное изменение цены. Часто наилучшие возможности дают короткие позиции по акциям, которые обваливаются быстрее, чем растут в силу природы этого рынка.

Свинг трейдинг стратегии

Свинг-трейдинг предполагает открытие сделки в точке смены трендового направления. Найти её можно при помощи паттерна, состоящего из трёх свечей. Условия работы могут быть разными:

1. Если точка минимума японского бара находится ниже, чем идентичная её на предыдущей свече, то следующая будет располагаться выше неё. Ордер выставляется при условии, что стоимость закрытия сгенерированной свечи будет на уровне выше, чем максимум предыдущего бара;
2. Если точка максимума японского бара находится выше, чем идентичная её на предыдущей свече, то следующая будет располагаться нише неё. Ордер выставляется при условии, что стоимость закрытия сгенерированной свечи будет на уровне ниже, чем минимум предыдущего бара.

На изображении снизу показан конкретный пример рассматриваемого паттерна на реальном ценовом графике.

Здесь можно увидеть, что при открытии ордера на покупку в точке окончания генерации бара в активной области разворот стоимости будет направлен в сторону прибыли. Снизу расположен ещё один пример.

На данном ценовом графике отмечены точки, в которых стоимость разворачивалась и выходила из активной области. Эти моменты отлично подходили для выставления ордеров на продажу. Применяя разворотные точки на практике, пользователь сможет минимизировать риск при входе в торговлю и получить высокую прибыль на трендовом движении в период после отката стоимости.

Концепция свниг-трейдинга позволяет вести торговлю на младших временных отрезках, к примеру – четырёхчасовом. Это поможет более эффективно применять осцилляторы и инструменты, работающие по трендовому направлению. Помимо этого, переход на младший таймфрейм позволит с высокой точностью анализировать уровни поддержки и сопротивления. Чтобы повысить точность фильтрации генерируемых сигналов, можно добавить в торговую систему индикатор объёмов, который сможет отобразить объёмы ценовых разворотов на том или ином отрезке.

Наличие индикатора объёмов позволит трейдеру узнать, какой тип ордеров преобладает на рынке в текущий момент. Если движение стоимости долгое время остаётся на одном уровне, а объём какого-либо типа сделок на рынке растёт, то увеличивается шанс отскока цены от этой линии. Помимо этого, увеличение объёма ордеров на покупку или продажу может свидетельствовать о скором импульсе ценового движения.

На изображении сверху видно, что стоимость вошла в активную область и прекратила своё движение. Зафиксировав данный уровень на графике следует перейти на младший отрезок времени, который проверяется при помощи индикатора объёмов. На картинке снизу показано, что когда стоимость достигает нужного уровня, происходит рост объёмов, подтверждающий мощность данного сигнала.

Дополнительные подтверждения сигналов на графике предоставляют пользователю максимально полную картину рынка и указывают ему на наиболее выгодные точки входа в торговлю. Также при помощи ценового уровня на график могут устанавливаться Стоп-лоссы.

Принципы мани-менеджмента для данного торгового подхода стандартны:

1. Размер одного торгового лота не должен превышать 2 процентов от общего депозита, которым располагает пользователь;
2. Оптимальным соотношением дохода и убытка является 2 к 1.

Данный правила отлично подходят для торговли на среднесрочных временных отрезках. К примеру, если трейдер имеет капитал в тысячу долларов, то ожидаемый убыток от одной сделки будет составлять 20 долларов. Так как торговля осуществляется в направлении тенденции, пользователь всегда может покинуть рынок в наиболее выгодный момент, поэтому приблизительный размер дохода составляет 80 долларов.

Если обратить внимание на предпоследнее изображение, то можно заметить, что размер потенциального убытка составляет 100 пунктов, когда доход может достигнуть отметки в 400 пунктов. Получается, что доход относится к убытку как 4 к 1

Свинг-трейдинг является одним из наиболее ярких примеров эффективности проведения торговых операций в направлении тенденции. Его можно использовать с самыми разными индикаторами. Например, сейчас я тестирую его с индикатором BSU и в ближайшем будущем расскажу о результатах своего эксперимента.

Сделаем вывод

Если вы только начинаете свой путь в торговле, правильным решением будет изучать разные рынки и пробовать разные стратегии. Возможно, вы найдете инструмент, динамику которого вы будете понимать лучше остальных.

Не бойтесь пробовать и ошибаться! Чем больше ошибок вы совершите на начальном этапе, тем быстрее приобретете необходимый опыт. Стоит помнить, конечно, что рисковать можно только теми средствами, потеря которых не окажет критичного влияния на вашу финансовую ситуацию.

Напомним также, что мы уже рассмотрели скальпинговую стратегию и интрадей торговлю. Успехов и торгуйте ответственно!

• Об адаптации валютных стратегий под бинарные опционы
• 3 способа открыть сделку на валютном рынке

Похожие записи:

Яндекс деньги Криптобиржа yobit Btc/usd — биткоин доллар сша Doge/eur — dogecoin евро Биржа nasdaq: что нужно знать инвестору про историю создания и схему торговли Обзор сервиса tradingview