Открытый интерес (open interest)

Чем полезен сервис TradingView?

TradingView — чрезвычайно полезная платформа, которая предоставляет пользователям возможность строить графики и анализировать рыночные состояния.

Благодаря потоку информации и росту финансовых технологий, анализ может быть построен на сугубо индивидуальном подходе. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в техническом анализе, TradingView является отличной возможностью. Здесь можно использовать свои мысли и идеи других терйдеров без необходимости тратить деньги. Если пользователь нуждается в больших возможностях, то можно использовать платные версии. TradingView — одна из лучших бесплатных платформ для построения графиков на рынке.

Как побороть недостатки информеров?

• Как вариант, можете установить информеры от разных брокеров, что позволит видеть более полную картину. В настоящее время продолжают совершенствоваться индикаторы открытых позиций, которые собирают данные из различных сервисов и поэтому подают намного расширенную информацию.
• Можно использовать информацию о поведении национальных банков. Понимая, что ситуацией на рынке управляют крупные финансовые структуры, постарайтесь установить и скопировать направление их действий.

Многие банки открыто размещают всю информацию на сайтах или сервисах. Легкий доступ позволит изучить ее и использовать по назначению. Данные об отложенных ордерах помогут трейдеру вовремя войти в рынок и поработать совместно с маркетмейкерами. Например, если национальный банк выставляет отложенный ордер на продажу, стоит ожидать, что с поступлением огромной суммы валютный курс сильно понизится. Разумно восприняв такое движение, трейдер может открывать короткую позицию на продажу с последующей покупкой.

После этого надо зафиксировать прибыль и закрыть позицию. Такая система, основанная на поведении крупнейших участников рынка, может значительно увеличить качество проведенного вами подробного анализа рынка и повысить результаты торговых операций.

Следим за объемом открытых позиций — чем он важен для нас

Торговля акциями от торговли опционами отличается тем, что количество бумаг фиксировано. Все записи содержатся в реестре акционеров. У опционов нет лимита контрактов. Их можно заключать столько, сколько нужно участникам торгов.

Открытые позиции трейдеров увеличиваются, если совершается больше сделок, при этом их объем растет. Справедлива и обратная ситуация. Если позиции закрываются, то объем падает.

Высокий объем указывает на то, что большая часть присутствующих на рынке трейдеров интересуется опционом. Но это не обязательно говорит о том, что это большинство знает верный прогноз движения цены.

Начинающим трейдерам необходимо помнить, что у свои интересы. И на каждого участника приходится другой, который ожидает противоположного. Поэтому, если открытые позиции трейдеров указывают на большой объем, это не говорит о том, что на рынке царят бычьи настроения.

Единственным преимуществом работы с такими активами можно называть то, что ликвидность таких контрактов высокая. Участники рынка могут совершать сделки по привлекательной цене.

Использование открытого интереса в торговле опционами

Что касается пута, то на путс $ 209 было более 50 000 открытых позиций. Это означало, что цены, вероятно, будут закрываться между 209 и 210 долларами за день.

Трейдер, который знал об этом открытом интересе и потенциальном пиннинге, мог бы увеличить свои шансы на короткую торговлю, когда цены достигли 210 долларов, которые в любом случае оказались зоной предложения. Естественное место для бронирования прибыли будет около или на уровне $ 209».

Наблюдение за потенциальной активностью пиннинга за неделю до истечения срока действия опциона, а также за открытым интересом к недельным опционам может помочь и тем трейдерам, которые хотят получить прибыль от краткосрочных свинг-сделок.

Версии TradingView и регистрация

Вы можете пользоваться несколькими удобными для вас версиями Трейдингвью:

• Удобным живым графиком на нашем сайте
• Английская полная версия tradingview
• Трейдингвью ком на русском языке

При регистрации на сайте Tradingview (необходимо ввести только почту и пароль) открываются дополнительные возможности программы:

• Будут сохраняться все настройки графиков и графические построения на них, надписи.
• Можно будет использовать большее количество индикаторов и скриптов.
• Появится возможность запрограммировать предупреждающие сигналы при определенных событиях.
• Торговые идеи от трейдеров всего мира.
• Можно сохранять готовые шаблоны для графиков.
• Коллективные и приватные чаты трейдеров.

Чтобы зарегистрироваться на TradingView на официальном сайте щелкните «JOIN FOR FREE»:

Далее, если вам не нужна платная подписка, введите свою почту, желаемый логин и пароль и нажмите кнопку «Sign UP»:

Панель №4

С правой стороны терминала отображается информация общего характера. Сверху вниз здесь расположились окна с:

• списком инструментов;
• торговой рекомендацией по открытому инструменту;
• новостями.

С правой стороны разместился набор значков. Расшифрую их обозначения:

• Лупа – отвечает за отображение котировок и новостей;
• Будильник – менеджер работы с алертами. Отображается история оповещений;
• Значок списка отвечает за отображение окна данных;
• Значок в виде огня – открывается окно с лидерами рынка по заданному критерию;
• Экономический календарь;
• Лампочка – открывается список с вашими идеями. Можно включить отображение торговых рекомендаций прямо на графике. Показываться они будут в виде разноцветных кругов над свечами. После наведения курсора на такой круг появится краткое описание идеи, ее автор, если же нажмете на нее, сможете прочитать полное описание. Функция полезная, но рекомендую для начала сформировать под себя пул авторов, мнению которых вы доверяете. Сервисом пользуются тысячи людей, чуть ли не на каждой свече появляется по 2-3 идеи (иногда разнонаправленных), это путает и сбивает с толку;
• Ниже располагаются кнопки, отвечающие за переключение на общий чат и личные сообщения;
• Два последних значка – лента идей и уведомления.

Краткое описание

В качестве небольшого анонса перечислю возможности этого терминала:

• Доступны практически все инструменты, которые могут заинтересовать трейдера. Валютный и фондовый рынки, можно работать с акциями, фьючерсами, валютными парами, криптовалютами, товарами сырьевой группы. Поставщики котировок те же, что и у топ брокеров, так что разницы в котировках нет;
• Есть масса индикаторов, счет идет на сотни. Можно создавать собственные скрипты и загружать их в библиотеку;
• Присутствуют все нужные инструменты для графического анализа. По этому показателю TradingView оставляет МетаТрейдер4 далеко позади;
• Мощная социальная составляющая. Трейдеры могут делиться, например, торговыми идеями (настраивается их отображение прямо на графике). Так что TradingView – это еще и настоящая социальная сеть для трейдеров;
• Модуль для полноценной торговли;
• Фильтр акций.

Вы можете использовать сервис просто для того, чтобы смотреть курсы валют онлайн на TradingView в реальном времени, а можете сделать его основной платформой для анализа. По возможностям он вполне может конкурировать с обычными терминалами.

Изначально я был настроен скептически относительно этого сервиса. Не верилось, что в режиме онлайн можно реализовать практически все то же самое, что и в «настольной» версии терминала. Думаю, что после прочтения моего обзора вы сформируете свою точку зрения. Ниже оставлю сжатый видеообзор с указанием основных особенностей tradingview.com.

Варианты изменения количества открытых позиций в Quik

Активы на срочном рынке имеют особенность, так как они являются контрактами.

В процессе торговли контракты меняют держателей, а они заключают и разрывают их по нескольку раз. Договоров часто бывает заключено в несколько раз больше, чем выполняется действительная передача товара. Весь путь от заключения сделки до получения товара контракт удерживают только те, кто физически рассчитывает на актив, но основная масса закрывается раньше.

Число открытых позиций по одному активу меняется со временем.

После заключения контракта сразу открывается 2 позиции: продающего и покупающего. Статистическое число всех одновременно открытых пунктов по одному активу свидетельствует о том, сколько участников пребывают в договорных отношениях в каждый отрезок времени.

Открытый интерес (ОИ) — индикатор, по которому участники делают выводы о том, какое явление преобладает в действиях с активом: деньги пришли или уходят, сделки появляются или закрываются.

При возрастании ОИ деньги вливаются в рынок и соглашения заключают вновь, появляются очередные участники по обе стороны сделок.

Одновременно счета открывают «быки» и «медведи». Если цена актива начинает расти, «медведи» под натиском начинают перекрывать свои позиции, совершая покупку актива. Соответственно этим действием еще больше повышают цену, и остальным «медведям» также приходится закрывать счет.

При снижении цены и повышении ОИ набор позиций осуществляют и «медведи», и «быки». Чем больше цена падает, тем больше «быков» не выдерживает минусовой вариационной маржи и продают позиции. Естественный исход этого — цена падает ниже и продолжает опускаться.

Иногда бывает ситуация, когда «быки» все же не спешат закрывать сделки, рынок перестает продавать и вливаются новые трейдеры, желающие заключить сделку. При этом «медведи» поспешат выкупить актив и закрыться, повышая цену для «быков». Но такая картина бывает достаточно редко.

ОИ иногда только меняет владельцев. Цена в этот момент может целенаправленно двигаться как в сторону увеличения, так и в обратном направлении. График ОИ в этой ситуации не покажет видимых изменений. При неизменном ОИ и падающей цене «быки» выкупают просадку, в противоположной ситуации уже «медведи» стремятся перехватить руководство.

Снижение ОИ свидетельствует о закрытии сделок и позиций. Для одних это будет прибыльно, для других — убыток. Если перед закрытием был рост, то прибыль закроют «быки», если же тренд перед закрытием был нисходящий, доход зафиксируют «медведи».

Если большое количество ОИ выходит из ниши рынка, в дальнейшем непонятно, будет ли рост. Если цена долго пребывает на одном уровне, а ОИ продолжает выходить, участники, которые остались в рынке, договариваются и одновременно закрываются. Эта ситуация часто заканчивается фазой боковика, потому что для скачков сначала необходимо увеличить ОИ, выждать время и перераспределить, чтобы зафиксировать прибыль и убытки.

Производные инструменты

Фьючерсы  и стандартные (ванильные) опционы (не путать с бинарными) являются производными активами или деривативами. В классической трактовке – это контракты, дающие право на поставку базового актива по заранее оговоренной цене через определенный срок, предусматривающие частичную (залоговую) оплату стоимости объема.

Своим появлением фьючерсы обязаны Продавцам и Покупателям сельхозпродукции. В середине XIX века таким образом заключались сделки на будущий урожай, позволяя производителям заранее фиксировать стоимость товара.

Покупателю также было выгодно приобретать фьючерс, в конце срока он получал либо урожай, либо возврат средств, пересчитанных по текущему на момент расчета курсу. Учитывая, что срыв поставки мог быть связан только с неурожаем, при котором цена сельхозпродукции возрастала, Производителю приходилось компенсировать возникшую разницу из своего кармана.

В 1970-е годы фьючерсы были стандартизированы по количеству базового актива, называемому лотом, размеру залога – гарантийного обеспечения, размеру маржи, шагу цены, сроку действия контракта – времени экспирации.

Также, помимо поставочных деривативов, появились расчетные контракты, где с помощью клиринга происходил пересчет финансового результата со снятием отрицательной или начислением положительной маржи на счет Продавца или Покупателя.

Открытый Интерес опционов

В отличие от фьючерсов, у которых Открытый Интерес определяется одним значением, опционные контракты имеют отдельно учитываемый OИ для Put и Call, разнесенный по каждому страйку.

Открытый Интерес опционов – это разделенный по ценовым уровням (страйкам) совокупный объем купленных и проданных контрактов Call и Put, отдельно по каждому виду.

Как видно из представленных определений, в отличие от объема торгов на биржах и рынке Форекс, констатирующего факт обмена деньгами и актива, ОИ характеризует уровень удерживаемых или закрытых позиций, наиболее точно отражая спрос в анализируемом инструменте. Более того, опционные контракты показывают интерес участников торгов по каждому ценовому уровню – страйку, что позволяет прогнозировать направление тренда и конкретизировать момент разворота котировок.

Трейдингвью ком — на русском языке

С недавнего времени Трейдингвью ком — на русском языке, русскоязычную версию можно найти по соответствующему адресу ru.tradingview.com. У версии на русском языке имеются несколько преимуществ, но есть и определенные недостатки по сравнению с англоязычным вариантом. При этом функционал и интерфейс обоих разновидностей Tradingview практически идентичный. Главным достоинством tradingview com русская версия является возможность использования людьми, которые не владеют иностранными языками.

Основные плюсы англоязычной версии

• обширное сообщество иностранных трейдеров, которые предлагают многочисленные интересные идеи;
• западные трейдеры оформляют основные индикаторы и популярные скрипты;
• в англоязычной разновидности больше полезной информации и советов от трейдеров всего мира, в отличие от ограниченного круга русскоязычных коллег.

Таким образом, русскоязычная версия достаточно практична и функциональна. А для обретения более широкого круга общения, получения возможностей ознакомления с большим количеством разноплановых советов и необходимых знаний от иностранных трейдеров – все же рекомендуется заняться изучением английского языка.

Примеры сделок на валютных парах, исходя из анализа уровней опционов

Сильное падение EURUSD привело к тому, что котировки закончили сессию вторника «в пол», что отразилось на «вылете» курса за уровень Put недельного опциона WEDNESDAY,  (экспирация по средам) расположенного на 1.1400.Согласно расчетам уровней, премия опциона на этом страйке составила 73 пп, это значит, что на момент первого дня действия текущий курс был ниже расчетного уровня для входа 1.1327 при 1.1288, поэтому лонг был взят по рынку.После входа в рынок был установлен стоп-лосс на три страйка по уровню 1.1150 и тейк-профит, определенный из показаний гистограммы Max Pain на уровне 1.14, где и был закрыт взятый ранее лонг с прибылью в 100 пунктов.Целесообразность покупки недельного опциона по EURUSD объяснима тем, что на начало декабрьской серии контрактов сроком в месяц величины падения “не хватило” для срабатывания отложенного ордера на покупку.

Согласно уровням максимального Открытого Интереса, Put  располагался на отметке 1.12.Даже без вычисления уровня премии, из-за изменения которого пришлось бы опускать линию поддержки еще ниже, видно, что разворот произошел не доходя до 1.12.Иная ситуация сложилась в декабрьской серии месячных опционов: уровни CALL пары USDCHF уже в первый день торгов оказались значительно выше по диаграмме CME текущей цены, что означало сигнал шорт из-за необходимости их зеркального преобразования. После деления единицы на страйк мы получили значение сопротивления 0.955.Опционы месяца имеют очень высокую премию на старте торгов, таблица указала на коррекцию полученной линии в плюс 550 пунктов, т.е до значения 1.0, где и был установлен отложенный ордер в шорт, сработавший на второй день после начала торгов опционом.

В текущий момент сделка приносит прибыль в 150 пунктов, а уровень Max Pain достаточно далеко, поэтому есть смысл установить безубыток.В декабрьских опционах валютной пары AUDUSD произошло роллирование уровня максимального Открытого Интереса Call. В результате перемены позиций маркет-мейкерами, продающими опционы, столбик гистограммы переместился влево, что воспринимается, как сигнал будущего падения

По отчетам пятницы максимальный ОИ занимал страйк 0.75, но во вторник сместился на уровень 0.7250.Роллирование совпало с падением курса, но именно в этом примере хочется обратить еще раз внимание на слово “совпало”, потому что настоящей причиной смещения максимального ОИ стал временной распад, который привел к снижению стоимости премии до 5 пунктов.В этом случае смещение воспринимается как косвенный сигнал, а вот то, что маркет-мейкеры оставили без движения макс. ОИ Put, указывало на возможное продолжение коррекции

Горизонтальный объём

Горизонтальный объём излюблен новичками и теми кто активно торгует много активов и не может долго разбирать график. Служит в основном для поиска уровней и сопротивлений.

В целом вещь бесполезная и покупать подписку ради этого инструмента все же не стоит.

Как использовать?

Индикатор показывает только тот объём, свечи которых находятся на экране. В случае если вы будите сдвигать график влево, то и объём будет меняться.

Таким образом мы можем открыть график биткойна взятый с биржи бинанс и добавить индикатор. Тем самым мы увидим горизонтальный объём который был проторгован на бинансе.

Как включить горизонтальный объём на трейдингвью

Опять при помощи горячей клавиши вызываем окно поиска индикаторов, выбираем кладку профиль объёма и добавляем индикатор видимая область.

Я рекомендую зайти в настройки индикатора и изменить значение размера строки на 100.

Такой индикатор показывает только проторговку и не более, остальное уже нужно додумывать самому

Применение Bar value на практике

Инструмент выявляет на графике длинные свечи, размеры которых соответствуют параметрам, указанным в настройках. Каждую такую свечу Ba Value отмечает цветом и подает звуковой сигнал.

Над и под сигнальной свечой появляется надпись, указывающая на ее размеры. Выражение может быть как числовым (в пипсах), так и процентным, в зависимости от настроек.

Пример работы инструмента показан на скриншоте ниже. Пример работы инструмента показан на скриншоте ниже. Над крупными бычьими барами индикатор вывел зеленый текст, а под длинными медвежьими свечами – красный.

Некоторые трейдеры считают Bar Value сигнальным индикатором. Однако это далеко не так. Инструмент не указывает точки входа в рынок. Он подает сигнал лишь при появлении нужной свечи на графике. Дальнейший анализ рынка, так же, как и точку установки ордера, трейдеру придется выполнять самостоятельно.

Самый простой способ применения индикатора Bar value – это торговля по уровням сопротивления и поддержки. Сделки можно заключать как при отбое, так и при пробое уровней. Торговать лучше в сторону глобального тренда.

Пример заключения сделок на пробой уровней:

• Цена подошла к линии поддержки, сформировалось несколько длинных медвежьих свечей, одна из которых своим телом пробила уровень по направлению сверху вниз. После пробоя дожидаемся второй медвежьей свечи с длинным телом. Если она появилась, то открываем ордер на продажу.
• Цена дошла до линии сопротивления, на графике появились несколько крупных бычьих свечей, хотя бы одна из которых пробила данный уровень снизу вверх. Если следующая свеча также будет бычьей и поднимется выше линии сопротивления, то открываем сделку на покупку.

Стоп-лосс при торговле на пробой размещаем чуть ниже/выше экстремума первой пробойной свечи. Тейк-профит ставим на ближайшем круглом уровне, либо заменяем его трейлинг-стопом.

Что такое «опционная боль»?

На рынках существует концепция, которая называется «опционной болью». Когда продавец опциона видит, как цена акции движется туда, где он потеряет деньги, он чувствует себя некомфортно. Глядя на то, где находится открытый интерес к акции или ETF, мы можем сделать предположения об уровнях цен, где будет много «боли». Там, где существует большой объем открытого интереса, существует также большая вероятность того, что цена не закроется там по истечении срока действия, иначе продавцы этих опционов могут потерять много денег.

Стремясь получить прибыль от крупных опционных или фьючерсных позиций, институциональные трейдеры часто покупают или продают базовые акции, стремясь подтолкнуть цены к точке, где закрытие принесет им пользу. Это означает, что цена часто закрывается в день истечения срока действия опционов чуть выше или ниже цены, в которой находится наибольший открытый интерес и наименьшее количество «боли». Для этого действия есть термин — «закрепление». Таким образом трейдеры пытаются закрепить цену акции или ETF, чтобы получить прибыль от производной позиции.

Закрепление является незаконным на большинстве бирж в мире, и трейдеры, которые участвуют в подобной торговле, пытаясь манипулировать ценами, могут быть оштрафованы.

Регистрация

Новички, конечно, получают премиум доступ на месяц, но там нет чего-то особенного ради чего стоит заниматься созданием абузом этой возможности. Даже этот мифический горизонтальный объём который по слухам даёт +5 к торговле, не стоит той мороки с ежемесячной регистрацией.

Вам стоит создать одну учётку и попытаться разобраться с основными функциями, и только потом думать о платной подписке. Делать эту покупку нужно в чёрную пятницу, потому-что это единственный день в году когда там вообще бывают скидки.

Но так как новые пользователи получают халявный премиум, то грешно этим не воспользоваться хоть разочек и посмотреть что же хорошего там дают.

Объем

В объем метрические табуляты количество опционов или фьючерсных контрактов, обмениваемые между продавцами и покупателями в данный торговый день; он также определяет уровень активности для конкретного контракта.

Каждая транзакция – независимо от того, открывающая она или закрывающая – учитывается в дневном объеме.

Чем больше объем, тем больше интерес к ценной бумаге. Инвесторы иногда рассматривают объем как индикатор силы определенного ценового движения. Больший объем также означает большую ликвидность контракта; это желательно с точки зрения краткосрочной торговли, поскольку это означает, что на рынке много покупателей и продавцов.

Например, предположим, что объем опциона колл ABC с ценой исполнения 55 долларов и датой истечения через три недели не заключался в торговле контрактами в указанный день. Следовательно, объем торгов равен 0. На следующем сеансе инвестор покупает 15 контрактов по опционам колл, и в этот день других сделок нет, объем теперь составляет 15 контрактов.

Вертикальный

Вертикальный объём является производной из которой рассчитываются другие виды индикаторов, в том числе и горизонтальный. Его тоже можно графически отразить и возможно является самым популярным и к слову бесплатным индикатором.

Использовать его можно так:
Возьмём две разные свечи. Нам нужно проанализировать объём под ними и сопоставить, то сколько пунктов прошли свечи и с каким объёмом в них.

Пример:

1. Первая большая полная красная свеча вниз с небольшим объёмом
2. Вторая зелёная с хвостом внизу и не большим телом, но с большим объёмом

Такая ситуация говорит о том что к этой цене есть интерес покупателей и стоит ждать локального похода вверх, а значит вставать в шорт уже поздно.

Как включить

Для того что бы его включить будем использовать горячую клавишу и вводим в поиск слово объём. Он так, и называется. Для удобства я окрашиваю его в серый цвет

По скрину вы можете видеть что я не выключаю отображения среднего значения объёма. А так же учу которые помогают эффективно использовать трейдингвью.

Заключение

Наблюдая за экспирацией валютных фьючерсов, как и других инструментов, можно заметить одно постоянство – около 80% из купленных опционов заканчиваются со сгоревшей премией. Покупатель, получающий страховку, думает, что защищен от потерь, но премия и уровень опциона рассчитаны Продавцами таким образом, чтобы он не смог заработать.

Поэтому максимальные опционные уровни дают возможность прогноза, точного на 80%, и примерно такой же результативности торгов, если не забывать об особенностях их анализа. В материале приведена лишь часть примеров – опционные сделки анализируют даже скальперы (в режиме постоянного потока уровней) и внутридневные трейдеры, используя изменения Открытого Интереса ближайших уровней, анализируя Put/Call Ratio и баланс «сброса позиций» при пробоях страйков текущей ценой.

Подобная аналитика требует прямого доступа на биржу CME или наличия платных подписок на дополнительное ПО, мы рассмотрим эти тактики в следующих материалах.

Похожие записи:

Последние лёгкие деньги на крипте. как проект павла дурова изменит мир? Чем отличается интернет от всемирной паутины? Программы для автоматической торговли на форекс. топ 3 приложения для биржевых трейдеров Нюансы листинга токенов на биржах Экспертный обзор криптовалютной биржи simex: отзывы реальных пользователей Кошелек для dogecoin: как выбрать правильный кошелек