Стратегия торговли по каналу дончиана

Как получить прибыль от торговли?

Для успешной работы и получения максимальной прибыли следует хорошо изучить систему, ознакомиться с ее положительными и отрицательными моментами. Только в таком случае следует рассчитывать на хороший результат и получение сверхприбыли.

Проводя торговлю по данной методике, следует обратить внимание на достаточно большое количество ложных пробоев. Поэтому прибыль можно получить только от минимального количества сделок

При вычислении хорошего тренда сделка перекрывает все неудачные предыдущие попытки. Внимание! Следует учесть тот факт, что канал Дончиана может успешно работать только в случае, когда он используется для торговли с длинным временным периодом.

Основное преимущество системы – это нестандартный подход. Здесь не открываются позиции во время поднятия цены

Во внимание берется движение канальных линий. Индикатор канала Дончиана предлагает для ознакомления точные данные за четыре недели

В итоге получается особенный ценовой канал. Именно в нем, и только в нем, происходит ценовое изменение.

Ричард Дончиан в течение многих лет занимался изучением бинарных опционов. Он серьезно и досконально изучал валютный рынок. На это ушло немало времени и много сил. Уже в преклонных годах он пришел к своему великому успеху, ведя торги на валютном рынке. Именно он доказал, что возраст в этом деле не помеха. Его бесценный опыт – это кладезь знаний для начинающих!

Скачать канал Дончиана желательно с официального проверенного ресурса. Это поможет избежать в дальнейшем нежелательных проблем и сложностей.

Особенности работы индикатора

Индикатор Дончиана имеет свою особенность

Во внимание следует брать элементарные вычисления, которые касаются высоких и низких показателей цены. Для эффективной работы системы лучше всего использовать показатель 20 (по количеству рабочих дней в месяц)

Неопытному пользователю может показаться, что система достаточно простая. Но это далеко не так. Разобравшись в системе, изучив ее, можно хорошо наладить работу и получать достойные доходы. Эта система уже хорошо себя зарекомендовала на рынке продаж. Ее оценили по достоинству.

• При закрытии цены с высоким показателем, необходимо открыть длинные позиции и закрыть короткие.
• При закрытии цены с низким показателем, открываются только короткие позиции.

Это идеальная система для торговли длительного периода, в котором совершаются сделки большими корзинами. Все зависит от того, насколько быстро и качественно трейдер находит правильный вариант действий, особенно в экстраординарных ситуациях. Несмотря на все преимущества, на данный момент схема считается одной из самых опасных из-за большого количества ложных сигналов.

Новые возможности стали более доступными

Для успешной работы с каналом необходимо иметь профессиональное чутье, а также способность легко управлять рисками. Обладая этими качествами и депозитом, можно смело браться за дело и удачно проводить сделки.
Следует помнить, что количество имеющихся точек выхода ограничено. Поэтому, задача трейдера – поиск новых путей для выхода на валютный рынок.

Для начала работы достаточно скачать канал Дончина, а индикатор укажет значение цены. Имея сегодня депозит, можно получать прибыль, а стратегия является одним из проверенных источников получения высоких доходов. Теперь можно прекрасно обойтись без громоздких и неэффективных стратегий.

Первые системы могут использоваться и сегодня. Форма их может быть несколько изменена. Их и сейчас применяют успешные трейдеры с хорошим опытом работы в этом виде деятельности.

Преимущества методики:

• использование на любом рынке;
• однотипные графики;
• достаточная защита от ошибок;
• наличие ориентиров риска.

Сегодня канал Дончина можно без особого труда настроить на любую торговую платформу. Во внимании находятся три параметра. Это период счета, величина смещения и тип ценовой категории. Период выбирается индивидуально. Результат зависит от стиля торговли, изменений на валютном рынке, логики и стратегии.

Одной из простых и распространенных стратегий является «пробойная» стратегия. В качестве сигнала при этом используется прорыв на второй границе канала. Когда цена не прорывается через «оборону», можно ожидать ее движения в противоположном направлении.

Для получения высокого результата в работе канал Дончина лучше использовать вместе с другими надежными каналами. Тогда у трейдера появляется возможность убрать ложные сигналы. Таким образом, можно достичь высоких результатов в получении прибыли.

Индикатор Channel Donchian: описание и основные сигналы

Изначально канал Дончиана разрабатывался для торговли по пробойным стратегиям, когда цена пересекает одну из границ и выходит за пределы канала. Как правило, в такие моменты начинается новый мощный тренд.

Как выглядит ценовой канал Дончиана

Внешне алгоритм выглядит как две кривые линии, одна из которых соответствует верхней границе коридора, а другая – нижней. Верхняя кривая показывает ценовые максимумы за выбранный период времени. Нижняя граница указывает на уровни ценовых минимумов, также за определенный период. При обновлении минимумов/максимумов цены линии перестраиваются и ширина канала уменьшается, либо увеличивается, в зависимости от ситуации на рынке. В центре канала проходит еще одна кривая ломанная пунктирная линия. Положение цены относительно нее показывает тенденцию рынка:

• Когда цена пробивает среднюю линию канала снизу вверх и поднимается выше, это указывает на преимущество быков на рынке. Цена идет вверх.
• Когда цена пересекает среднюю линию коридора сверху вниз и опускается ниже, это говорит о преимуществе медведей на рынке. Цена идет вниз.

Канал Дончиана также называют индикатором волатильности, так как в своих расчетах он использует экстремумы графика. Внешне инструмент немного напоминает Волны Боллинджера, но его линии более сглаженные и не так сильно реагируют на изменения цены, как линии Bollinger Bands.

Рекомендуем также изучить другие индикаторы волатильности форекс, среди которых ATR, Bollinger Bands, Канал Кельтнера, CCI, Notis и другие.

Сигналы от границ канала

По индикатору можно открывать сделки как в моменты пробоя, так и отбоя от границ канала.

Сигналы при пробое границы канала называются трендовыми:

• Если цена пробила верхний уровень Donchian Channel снизу вверх и пробойная свеча закрылась над ним, то это сигнал на покупку. Начинается восходящий тренд.
• Если цена пересекла нижний уровень Donchian Channel сверху вниз и пробойная свеча была закрыта под ним, то это сигнал на продажу. Начинается нисходящий тренд.

Пробой может быть не только истинным, когда границу пересекает тело свечи и эта свеча закрывается за рамками диапазона, но и теневым.

Теневой пробой появляется перед разворотом цены после отбоя от границы канала:

• Если тень свечи пробила нижнюю границу, а затем цена вернулась в пределы канала и закрылась внутри него, то это сигнал о развороте цены вверх. Можно открывать сделку на покупку.
• Если тень свечи пересекла верхнюю границу, а затем цена вернулась внутрь канала и закрылась там, то это сигнал о развороте цены вниз. Можно заключать сделку на продажу.

Теневой пробой обычно указывает на разворот цены от пробитой границы.

Цена может не только пробить границу канала, но и отбиться от нее. В этом случае цена ходит внутри канала, а затем, коснувшись одной из его границ, разворачивается в другую сторону.

Сигналы при отбое цены от границ канала Дончиана:

• Если цена отбилась от верхней границы канала, то это сигнал на продажу.
• Если цена оттолкнулась от нижней границы канала, то это сигнал на покупку.

Изменение ширины канала тоже указывает на изменение ситуации на рынке. Например, если канал Дончиана становится узким, то это указывает на флэт. Рынок в данный момент спокойный, волатильность низкая. При обновлении ценовых экстремумов канал начинает расширяться, что указывает на повышение волатильности рынка:

• Если канал расширяется в результате обновления ценовых минимумов, то можно открывать сделку на продажу.
• Если канал будет расширен в результате обновления ценовых максимумов, то можно заключать сделку на покупку.

Несмотря на то, что канал Дончиана является довольно эффективным инструментом, открывать сделки только по его сигналам не рекомендуется. Необходимо использовать дополнительные инструменты для подтверждения сигнала.

Обратите внимание на рисунок ниже. На графике видно, как ценовые максимумы начали постепенно повышаться, что привело к увеличению ширины канала

Это явные сигналы на покупку, так как развивается восходящий тренд. Можно было бы войти в рынок несколькими ордерами, либо постепенно наращивать уже открытую позицию.

Простые инструменты для торговли — разнообразие индикаторов для работы в ценовом диапазоне

Автоматические индикаторы построения каналов на Форексе представлены в достаточно большом количестве.

Price Channel

Самый простой из них – Price Channel, который строит границы по минимальным/максимальным значениям стоимости за указанный временной период.

Скачать индикатор Price Channel для терминала MetaTrader 4 (в архиве) — Price-Channel 

Трейдеру нужно лишь выбрать количество свечей, учитываемых в построении, значения которых будут учитываться. Кроме того, на графике отображается еще и центральная линия, демонстрирующая усредненную стоимость за указанный период. Торговля по инструменту предполагает вход в рынок с надеждой на отбой от нижней либо верхней границы, также торгуют на пробой.

Целью обычно является противоположная граница, а срединная линия выступает в качестве точки для частичной фиксации дохода.

Индикатор Дончиана — Donchian Channel

Очень похожим на Price Channel является индикатор Дончиана Donchian Channel, но в нем нет срединной линии, хотя, границы канала рассчитываются аналогичным образом.

Принцип расчета был предложен в 70-е годы Ричардом Дончианом и состоит он в выявлении минимального и максимального значения стоимости за конкретный период. То есть, вычисления используют лишь наиболее низкие и наиболее высокие отметки котировки, на базе которых проводятся две линии ценового диапазона.

На основе индикатора «» создан далеко не один Форекс-советник. Простейшая стратегия торговли по нему предполагает такие правила: покупать и закрывать короткие позиции нужно при формировании бара выше линии Дончиана (синего цвета), продавать и закрывать длинные сделки нужно при появлении бара ниже линии (красного цвета). По более сложным стратегиям правила могут быть иными.

Индикатор строящий Каналы Кельтнера — KeltnerChannels

В данном случае торгуют от границ рисуемого диапазона, учитывая их на разных таймфреймах. Инструмент демонстрирует не только диапазон, но и волатильность рынка, тренд, дает данные про перекупленность/перепроданность актива, дает сигналы прорыва.

Требует проверки дополнительными фильтрами (скользящей средней, к примеру), так как во флэте может давать много ложных срабатываний.

Скачать индикатор можно п ссылке — KeltnerChannels (так же предварительно нужно разархивировать).

На нашем сайте даже есть одноименная торговая система и вот видео версия стратегии форекс на этом инструменте:

Индикатор Center of Gravity

Один из наиболее интересных индикаторов Форекс для МТ4 является Center of Gravity. На базе инструмента создано немало стратегий. Он рисует пять линий, каждая из которых следует за текущей тенденцией. Успешной может быть торговля от крайних кривых, но мастера советуют применять дополнительные фильтры для прогнозирования выхода цены за пределы диапазона с возможностью продолжения тренда.

Donchian channel индикатор. Как использовать на графике?

В этой главе мы постараемся подробно разобраться, как применять инструмент на конкретных примерах, поэтому читаем внимательно, запоминаем и применяем на практике. Если брать самый классический вариант использования данного канального индикатора, то вся суть будет состоять в открытии торговой позиции, в случае пробоя той или иной канальной границы. Как Вы наверняка уже поняли, таких границ может быть всего две, а именно верхняя граница, которая соответствует максимальному экстремальному значению за выставленный период и нижняя граница, которая соответствует минимальному экстремальному значению, за тот же самый период. Ордер открывает в ту же сторону, в которую происходит пробитие одной из канальных границ;

• Если цена пробивает верхнюю канальную границу и закрепляется над ней, то открывается длинная позиция
• Если цена пробивает нижнюю канальную границу и закрепляется под ней, то открывается короткая позиция

Пример сигнала на покупку по индикатору Don chian Channel

Так же стоит учитывать, что пробитие любой из границ, в случае если у Вас уже открыта торговая позиция, ведет к закрытию ордера, к примеру, если открыт ордер на покупку, а цена пробивает нижнюю канальную границу, то ордер на покупку закрывается, то же самое и происходит с ордером на продажу, если цена пробивает верхнюю границу, то позиция подлежит закрытию.

Лично я обратил внимание на то, что если выходить из сделок по противоположному сигналу, то есть по пробитию одной из канальных границ, то в таком случае сигнал достаточно сильно запаздывает, а это вызывает приличную потерю потенциальной прибыли. Но все же есть и хорошие новости, есть методика, которая позволяет нивелировать данный недостаток, а состоит она в том, чтобы применять сразу же несколько индикаторов Дон Чиана на одном и том же графике, при этом его расчетный период необходимо выставлять не более десяти

К примеру на рисунке ниже, показано как установлено два индикатора, один с периодом двадцать, а второй индикатор с периодом восемь. Такой вариант использования позволяет задать большую чувствительность на закрытие сделки и позволяет выходить по обратному сигналу с большей прибылью.

Два инструмента Don chian Channel на одном графике

Так же у индикатора Каналы Дон Чиана имеется еще одна полезная возможность, которая состоит в прогнозировании будущей силы ценовой динамики. Определить то, что на рынке развивается сильная тенденция, можно с помощью сужения ценовых границ канала, именно такое сужение будет сообщать трейдеру о том, что на рынке поднимается волатильность.  Исходя из этой логики, при сужении канальных границ, спекулянт может заранее определить место зарождения новой тенденции или же продолжение уже текущей. Но для того, чтобы максимально эффективно использовать данную «плюшку» трейдеру надо заранее правильно выставить опять же расчетный период инструмента, вообще, все «сливки» в этом индикаторе как раз и заложены в умении пользоваться расчетным периодом.

Но все же с этим так же можно бороться, к примеру отличным вариантом увеличения процента прибыльных сделок, считается использование еще какого-нибудь инструмента, который будет отфильтровывать сигналы. Отличным вариантом для фильтрации выступает всем известный индикатор MACD. Наверное только самый ленивый не пробовал использовать в своей торговле легендарнейший Мак Дак, в нашем случае мы будем брать в работу сигналы дивергенции.

Итак, мы уже с Вами разобрались, что фильтром будет выступать сигнал дивергенции, рисунок ниже отлично демонстрирует картину того, как правильно фильтровать такие сделки.

MACD+Don chian Channel

Как мы видим, индикатор MACD показывает явное снижение торговых объемов, при этом максимальные пики на индикаторе снижаются, а пики цены были повышены, при этом цена уперлась в верхнюю границу Канала Дончиана, такой сигнал будет говорить о том, что на рынке в скором времени с высокой вероятностью произойдет разворот тренда и входить в сделку будет целесообразно на отбой от верхней границы канала, при этом сделка будет отлично в плане потенциальной прибыли и рисков, которые берет на себя трейдер.

Если Вы начнете использовать такую синергию инструментов в торговле, то принимайте во внимание, что они эффективны только при рыночной волатильности выше средней, если волатильность ниже данного уровня, то в таком случае будет большое количество убыточных сигналов

Преимущества и недостатки индикатора

Канал Дончиан имеет свои особенности. Из плюсов можно отметить его простоту и эффективность. Индикатор состоит всего из трех линий, которые накладываются поверх графика движения цены.

Канал Дончиана дает достаточно качественные сигналы. При этом на низких таймфреймах он все же может иногда ошибаться, так как на таких графиках присутствует рыночный шум. Поэтому рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами.

Donchian Channel отлично сочетается с осцилляторами, например, с такими как RSI, Stochastic Oscillator, Macd и т.п. При торговле на пробой канала Donchian Channel сочетается с трендовыми индикаторами – Parabolic SAR, Power Fuse, Macd, скользящие средние линии и т.п.

Channel Donchian – это канальный индикатор, который можно использовать при скальпинге и/или трендовой торговле. Рекомендуем протестировать несколько прибыльных скальпинг стратегий на форекс для торговли на валютных парах. Например, такие методики, как «Спокойная река» или «Победа».

Donchian Channel Breakout: How to “catch” every trend in the market — guaranteed

Here’s the thing:

Most traders want to ride BIG trends.

And the strategy they use is:

• Wait for a pullback
• Wait for a better price
• Wait for the market to come to them

Is there a problem with this?

YES.

Because the market might not form a pullback — and you’ll miss the entire move.

So what’s the solution?

You must trade breakouts.

Think about it:

For a market to trend, it must break out higher.

So if you trade breakouts, you’ll catch every trend.

Does it make sense?

Great!

Here’s how you can do it…

If the price “touches” the upper band of the Donchian Channel, you go long.

An example:

Now if you can do this consistently, you’ll catch every trend in the market — guaranteed.

Pro Tip:

You can adjust the Donchian Channel and trade the 50-day, 100-day or even 200-day breakout.

Применение индикатора для бинарных опционов

Канал Дончиана является простой и прибыльной стратегией, она широко используется в трейдинге, позволяя выйти на хорошую доходность. В первую очередь индикатор используют для поиска качественных трендовых пробоев, которые приводят к покупке КОЛЛ и ПУТ-опционов. Несмотря на то, что при торговле по пробою всегда много ложных пробоев, если трейдер вычислил хороший тренд, эти сделки перекрою все неудачные попытки. Рекомендуется в данном случае совмещать его с ADX, который определяет силу тренда или с ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Также инструмент используется для изучения волатильности рынка:

• когда ценовая динамика небольшая и спокойная, канал узкий,
• когда происходят интенсивные движения и смена состояния рынка, канал широкий.

Ширина канала Дончиана в данном случае выступает самостоятельным инструментом волатильности, напоминая инструменты Конверты (Envelopes), ATR или Стандартное отклонение. Перед новой динамикой цены сжимаются в узкий канал, что является надежным сигналом предстоящего сильного тренда.

Работая с инструментом, трейдер не субъективно трактует ситуацию, а работает с цифрами, он не анализирует данные, а просто следит за поведением рынка, что дает следующие преимущества:

• он применим для любого рынка,
• точные данные защищают от сомнений и ошибок при неправильной трактовке ситуации,
• всегда присутствуют однозначные ориентиры возможных рисков.

Инструмент отлично работает при внутридневной торговле, так и при долгосрочной на товарно-сырьевых и фондовых рынках.

Торговля при сигнале пробоя

Когда цена закрывается выше Канала Дончиана, это сигнал восходящего тренда, который далее сменится на противоположный, нисходящий, следует покупать ПУТ-опционы. Ниже на изображении показан нисходящий тренд в терминале Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь трендом и сделайте прибыльную ставку ПУТ у брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вниз
5. Далее, остается нажать на кнопку «купить» и ожидать результаты:

Когда цена закрывается ниже канала, это говорит о приближающемся восходящем тренде, следует покупать КОЛЛ-опционы. Ниже на изображении показан восходящий тренд в терминале Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь трендом и сделайте прибыльную ставку КОЛЛ у брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вверх
5. Далее, остается нажать на кнопку «купить» и ожидать результаты:

Торговля при сигнале «теневого» пробоя

Если такой сигнал формируется при пробое нижней границы, стоит покупать опционы КОЛЛ. Ниже на изображении показан восходящий тренд в терминале Метатрейдер 4 (воспользовавшись трендом, сделайте ставку КОЛЛ на сайте finmaxbo.com, инструкция представлена выше):

Если сигнал формируется при пробое верхней границы, стоит покупать опционы ПУТ. Ниже на изображении показан нисходящий тренд в терминале Метатрейдер 4 (воспользовавшись трендом, сделайте ставку ПУТ на сайте finmaxbo.com, инструкция представлена выше):

Торговля при сигнале отбоя

Если ценовая линия касается нижней границы Канала, стоит покупать опционы КОЛЛ. Ниже на изображении показан восходящий тренд в терминале Метатрейдер 4 (воспользовавшись трендом, сделайте ставку КОЛЛ на сайте finmaxbo.com, инструкция представлена выше):

Если ценовая линия касается верхней границы Канала, стоит покупать опционы ПУТ. Ниже на изображении показан нисходящий тренд в терминале Метатрейдер 4 (воспользовавшись трендом, сделайте ставку ПУТ на сайте finmaxbo.com, инструкция представлена выше):

Торговля при сигналах смены ширины канала

Если смена ширины индикатора происходит на восходящей позиции, сигнал покупки КОЛЛ-опциона. Ниже на изображении показан восходящий тренд в терминале Метатрейдер 4 (воспользовавшись трендом, сделайте ставку КОЛЛ на сайте finmaxbo.com, инструкция представлена выше):

Если смена ширины индикатора происходит на нисходящей позиции, значит, скоро рынок ждёт смена тенденции, сигнал покупки ПУТ-опциона. Ниже на изображении показан нисходящий тренд в терминале Метатрейдер 4 (воспользовавшись трендом, сделайте ставку ПУТ на сайте finmaxbo.com, инструкция представлена выше):

Манименеджмент

Это одно из базовых понятий, влияющих на результативность торговли бинарными опционами. Манименеджмент — первое, к чему вы должны прийти в том случае, если хотели бы выйти на стабильный заработок, торгуя на рынке

Умение применять на практике основы манименеджмента выгодно отличает участников торговли, неважно, профессиональный вы игрок или только начинаете знакомство с опционами

Минимум денег: расходуйте минимум возможных средств на покупку опциона, ваши расходы на одну сделку не должны превышать больше 5% от депозита; торгуйте опционами, стоимость которых менее счета депозита. Пользуйтесь в торговле этими правилами, и вы сохраните свои средства.

Минимум депозита: расходуйте минимум средств депозита; не ставьте весь свой капитал на покупку одного опциона; стоит всегда помнить о том, что капитал еще понадобится вам для работы; после пополнения депозита, старайтесь продумывать принцип работы с ним, выделив для себя свободный лимит, который допускается применять в торгах. Пользуйтесь в торговле этими правилами, и вы сохраните средства депозита.

Минимум активов: начинайте работу в трейдинге с минимального количества опционов, лучше с с 2-3 активов, особенно если вы еще новичок; получив некоторый опыт, можете спокойно расширять портфель инвестиций. Пользуйтесь в торговле этими правилами, и вы будете более продуктивно работать.

Минимум эмоций: начиная работу на рынке, всегда меняйте настрой на серьезный; кроме опыта торговли, ваши эмоции и настроение – это те факторы, которые дают вашей работе нужную результативность; помните о том, что эмоции мешают работать сосредоточенно, делать правильные прогнозы. Пользуйтесь в торговле этими правилами, и вы достигнете успеха в трейдинге.

Что такое каналы Дончиана?

Каналы Дончиана — это торговая стратегия технического анализа на основе каналов, используемая в качестве индикатора для торговли на финансовых рынках. Индикатор в основном используется трейдерами для определения потенциальных прорывов и откатов. Прорыв — это рост цены ценной бумаги выше уровня сопротивления (предыдущий максимум) или падение ниже уровня поддержки (предыдущий минимум).

С другой стороны, откат — это когда цена ценной бумаги начинает двигаться обратно к своей прежней цене после значительного изменения — например, когда акция падает на 15% и восстанавливается на 12%.

Ричард Дончиан, успешный американский трейдер фьючерсами и сырьевыми товарами, разработал каналы Дончиана. Он был пионером в области управляемых фьючерсов, создав первый фьючерсный фонд под названием Futures Inc. в 1949 году. Он также способствовал созданию модели взаимных фондов в США.

На основе его работы была создана черепашья торговая система. Ричард Дончиан в начале 1970-х годов разработал торговую стратегию скользящего канала, которая была названа в его честь — канал Дончиана.

Индикатор Donchian Channel использует свечные графики, так как данные четко отображаются и наносятся на карту, что помогает принимать решения в соответствии с обнаруженными сигналами.

Свечной график показывает динамику акций за определенный период, где каждый подпериод — т.е. торговый день, неделя или час — представлен свечой с тенью, показывающей верхний «максимум» и нижний «минимум» за период.

Свеча белого цвета в день, когда цена растет, и черного цвета, когда цена падает. Нижняя часть белой свечи показывает цену открытия, верхняя — цену закрытия, а для черной свечи все наоборот.

Свечной график канала Дончиана показывает жизненно важную информацию для принятия решений в ходе торговой сессии. Канал состоит из верхней и нижней полосы и средней посередине. На рисунке выше показан канал Дончиана.

Резюме

• Каналы Дончиана — это трендовый торговый индикатор, использующий для принятия решений текущий ценовой импульс.
• Верхняя полоса рассчитывается как самая высокая цена, достигнутая за предыдущий период, а нижняя полоса — как самая низкая цена, достигнутая за предыдущий период.
• Средняя линия — это среднее значение нижней и верхней полос.

Плюсы и минусы

Канал Дончиана Price Channel удобен и прост в использовании. Но лучше всего наряду с ним применять другие инструменты бинарной торговли, такие как показатель относительного индекса прочности (RSI) или MACD. Осваивая бинарные опционы, пробуйте разные индикаторы, но помните, что все эксперименты лучше всего ставить на демо-счете, чтобы не рисковать реальными деньгами. Кроме того, стоить все стратегии проверять на исторических данных, с помощью так называемых бэк-тестов.

Плюсы Donchian Channel:

• возможность использования на всех интервалах;
• легкое чтение сигналов;
• простая конструкция.

Минусы:

• необходимость фильтровать сигналы;
• большое количество ложных сигналов.

Если сравнить полосы Боллинджера и Donchian Channel, то преимущество будет на стороне Боллинджера. Однако, так как в некоторых тактиках инвестирования используется Donchian Channel, вы должны знать принципы его работы.

Стратегия торговли по каналу Дончиана

Donchian Channel часто применяют при торговле на отбой от границ канала. Верхняя граница коридора используется как уровень сопротивления, а нижняя – как уровень поддержки. Центральная кривая линия выполняет роль трендовой направляющей.

Описание и основные сигналы

Данная торговая система основана на двух индикаторах – Канале Дончиана и Макди. Таймфрейм графика – пятнадцатиминутный. На рынке не должно наблюдаться сильного тренда. Сделки будут краткосрочными, и открывать их нужно в моменты отбоя цены от границ коридора. Макди используется в качестве фильтра.

Сделку на покупку можно заключать, когда цена отскочила от нижней границы Donchian Channel, но только при условии, что экстремумы гистограммы Макди повышаются и находятся выше нуля.

Сделку на продажу можно открывать, когда график оттолкнулся от верхней границы канала Дончиана. Гистограмма Macd должна быть ниже 0, ее бары должны понижаться.

Подробную инструкцию по применению индикатора Donchian Channel мы публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами.

Дополнительная фильтрация по тренду

В первоначальном виде такая стратегия довольно рискованная, так как часть сделок могут быть контр-трендовыми. Из-за этого велик риск закрытия ордера с убытком даже при условии соблюдения всех сигналов.

Поэтому рекомендуется дополнительно отфильтровывать сигналы по основному тренду или по тенденции старшего ТФ. В данном случае это будет часовой график.

На рисунке ниже показан пример определения тренда по уровням поддержки и сопротивления. Экстремумы были соединены прямыми линиями, направление которых показало общую тенденцию рынка.

Переключитесь на H1 или добавьте на рабочий график SMA с периодом 50. Мувинг лучше окрасить ярким цветом, чтобы он не сливался с каналом. Далее нужно отследить направление тренда:

• Если линия смотрит вниз и цена под ней, то тенденция нисходящая. Учитываются только сигналы для коротких позиций. Все Buy-сигналы игнорируются.
• Если кривая направлена вверх и свечи выше нее, то тренд восходящий. Рекомендуется учитывать только сигналы для длинных позиций. Sell-сигналы пропускаются.

По старшему графику тренд определяется точно таким же образом.

Такой способ фильтрации предотвратит открытие сделок против тренда, а значит, значительно снизит торговые риски.

Прибыль можно фиксировать разными способами. Самый простой – это тейк-профит. Его размер должен быть хотя бы в 2 раза больше стоп-лосса. Если такой TP невозможен по причине низкой волатильности, то сигнал лучше пропустить и не входить в рынок. SL размещается за локальным экстремумом.

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Канала Кельтнера и способы его применения на практике.

Как рассчитать каналы Дончиана

Высокий канал:

1. Выберите период времени (N минут / часов / дней / недель / месяцев).
2. Сравните максимальную отметку для каждой минуты, часа, дня, недели или месяца за этот период.
3. Выберите самый высокий отпечаток.
4. Постройте результат.

Низкий канал:

1. Выберите период времени (N минут / часов / дней / недель / месяцев).
2. Сравните нижний отпечаток для каждой минуты, часа, дня, недели или месяца за этот период.
3. Выберите самый низкий отпечаток.
4. Постройте результат.

Центральный канал :

1. Выберите период времени (N минут / часов / дней / недель / месяцев).
2. Сравните высокие и низкие отпечатки для каждой минуты, часа, дня, недели или месяца за этот период.
3. Вычтите самый высокий отпечаток из самого низкого низкого отпечатка и разделите на 2.
4. Постройте результат.

Как работает Donchian Channel индикатор. Настойки

Многие трейдеры считают Ричарда Дончинана первопроходцем в трендовой торговле. А связано это в првую очередь с тем, что заложенная им система действительно позволяет открывать сделки в сторону тренда. Самое интересное, что построение Donchian Channel индикатор делает по очень простой и понятной логике. Так берется период в двадцать свечей и находятся экстремумы. По ним индикатор строит свой канал, при этом изменяя его строго по мере переписывания экстремальных точек. Графа настроек выглядит так:

Рис 2. Настройки Donchian Channel

Как вы можете видеть, за простым алгоритмом стоит весьма скромный набор переменных. Единственная техническая строка настроек позволяет задавать количество свечек, исходя из которых, будет происходить поиск максимальных точек роста и падения на графике. Также можно изменить цвет разметки и ее толщину линий.

Примеры сделок

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.

С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто

Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:

Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:

Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль. Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя

Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.

Потенциально она прибыльна:

Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:

В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.

Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.

Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:

Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:

Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.

Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:

Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.

Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:

Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.

Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.

Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала

Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.

Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:

Стоп-лосс рассчитывается аналогично.

В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:

Вышли бы мы из системы через большое количество времени.

Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:

Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!

Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.

Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.

В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.

Похожие записи:

Способы быстро заработать в интернете на карту Дирхам к доллару Как майнить с помощью видеокарты Секреты и тонкости настройки bios для майнинга криптовалюты Криптовалютная биржа bittrex Обменять биткоин через сбербанк онлайн быстро и без сложностей