Что такое «индекс страха и жадности» для биткоина и как его использовать инвестору?

Страх и жадность финансовых рынков

Деньги нужны нам, чтобы выжить, поэтому мы так остро реагируем на все, что с ними связано. На финансовых рынках, там, где люди все время теряют или зарабатывают деньги, эмоции зашкаливают.

Их две — жадность и страх — и они решают все. Когда на рынке все хорошо, инвесторов одолевает жадность, они слушают истории о том, как кто-то разбогател за два дня и скупают все, до чего могут дотянуться. Никто не хочет остаться чужим на празднике жизни.

Страх не менее заразен. Он побуждает людей в спешке избавляться от недавно купленных активов, часто они ведут себя неадекватно, поддаваясь настроению толпы и страху все потерять.

Где выгоднее покупать биткоин? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Рейтинг криптовалютных бирж:

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:

Исследование Fidelity: 52% крупнейших инвесторов уже владеют криптовалютой

«Народная партия» Канады выступила с критикой Центробанка и поддержала биткоин

Эмитенты стейблкоинов обязаны обеспечить свободную конвертацию токенов в фиат

Создатель биткоина Сатоши Накамото увековечен в виде бронзовой статуи в Венгрии

Как изменилась комиссия за транзакции в сети Ethereum после обновления London?

The following two tabs change content below.

Mining-Cryptocurrency.ru

Материал подготовлен редакцией сайта «Майнинг Криптовалюты», в составе: Главный редактор — Антон Сизов, Журналисты — Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.

Новости Mining-Cryptocurrency.ru

• Исследование Fidelity: 52% крупнейших инвесторов уже владеют криптовалютой — 18.09.2021
• «Народная партия» Канады выступила с критикой Центробанка и поддержала биткоин — 18.09.2021
• Эмитенты стейблкоинов обязаны обеспечить свободную конвертацию токенов в фиат — 18.09.2021
• Создатель биткоина Сатоши Накамото увековечен в виде бронзовой статуи в Венгрии — 18.09.2021
• Как изменилась комиссия за транзакции в сети Ethereum после обновления London? — 18.09.2021

Как измерить эмоции инвесторов

Влияние эмоций на финансовые рынки настолько очевидно, что рано или поздно кто-то должен был создать инструмент, позволяющий измерять настроения инвесторов. И его изобрели аналитики портала финансовых новостей CNNMoney.com.

Индикатор получил название . Он показывает, справедливо ли оценен фондовый рынок и как сильно инвесторы готовы рисковать в данный момент. Низкие значения Индекса — значит, на рынке беспокойно, желания ввязываться в рискованные проекты нет. Высокие показатели — рынок переоценен, а инвесторы более беспечны.

Индекс варьируется от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность) и высчитывается на основании семи других показателей.

1 волатильности фондового рынка (Market Volatility)

Этот инструмент создан Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange или CBOE). Более высокие показатели индекса указывают на преобладание страха, более низкие — жадности. В начале кризиса в марте 2020 года, этот показатель доходил до 66. Сейчас он находится на уровне между 20 и 30, сообщая, что рынок более-менее стабилен.

2 опционов put-call на CBOE (Put and Call Options)

Низкое значение индекса (когда преобладают торги call-опционами) свидетельствует о жадности инвесторов и наоборот. Сейчас этот показатель составляет до 0,5, в разгар рынка страха в марте 2020 года — 1,28. Тем не менее, отмечают аналитики, держится один из самых высоких уровней put-покупок за последние два года — а это указывает на крайний страх.

3 рыночного импульса (Market Momentum)

Измеряется путем сравнения индекса с его же средним скользящим 125-дневным показателем. Если индекс ниже 125-дневного, на рынке преобладает страх, если выше, как сейчас, инвесторы жадничают.

4 силы курса акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (Stock Price Strength)

Определяется соотношением количества акций, достигших 52-недельного максимума и 52-недельного минимума. Чем выше полученный коэффициент, тем больше оптимизма и жадности. Сейчас максимум примерно на 10% выше.

5 ширины котировок акций (Stock Price Breadth)

Определяется сравнением количества растущих и падающих акций на NYSE с помощью осциллятора Макклеллана — индикатора, фиксирующего разброс рынка. Этот показатель в последние месяцы колеблется между «нейтральным» и «жадным».

6 Спрос на надежные активы (Safe Haven Demand)

Когда инвесторам страшно, они отказываются от риска и переводят активы в безопасную гавань — активы-убежища, вроде золота и казначейских облигаций США. Но за последние 20 торговых дней акции превзошли облигации на 3,36% (состоянием на 16 марта). Однако, пишут аналитики CNN, это близко к самым слабым показателям акций по сравнению с облигациями за последние два года и указывает на то, что инвесторы начинают уходить из рискованных акций в целях безопасности облигаций.

7 Спрос на мусорные облигации (Junk Bond Demand)

Инвестиции в облигации компаний, не имеющих солидной деловой репутации, свидетельствует о том, что инвесторы придерживаются более рискованных стратегий. Сейчас разница в доходности между мусорными и более безопасными корпоративными облигациями составляет всего два процентных пункта, при том что в феврале доходность рынка бросовых облигаций впервые за всю историю опустилась ниже 4%. Сегодня этот показатель около 4%. Это означает, что мы находимся на жадном рынке, во время которого инвесторы готовы к более низким премиям.

PlanB рассеивает FUD

Известный биткоин-аналитик PlanB своим последним твитом развеял миф о медвежьем рынке. Он опубликовал график S2FX, на котором видно, что текущая структура рынка больше похожа на картину 2013 года, чем на цикл 2017 года.

Эксперт отметил, что внутренняя движущая сила биткоина, сформированная за счет халвингов, уже обусловила пятикратный рост курса монеты за последние полгода. Он подчеркивает, что это произошло несмотря на повсеместный FUD (страх, неуверенность и сомнения). По словам PlanB, ни экзит-скам турецкой биржи, ни паника вокруг налогов в США, ни решение Tesla закрыть продажу электромобилей за биткоины, не помешало биткоину подорожать в пять раз за полгода.

Более того, он подчеркивает, что рынок сейчас находится в середине цикла. На это указывает не только его модель stock-to-flow, но и ончейн-показатели. Редакция Mining-cryptocurrency.ru ранее уже сообщала о том, что многие ключевые индикаторы ончейн-анализа не подтверждают медвежий разворот в средне и долгосрочной перспективе.

Наконец, он резюмирует, что в ближайшие шесть месяцев курс биткоина может вырасти еще в пять раз.

Критика индексов изменчивости

Несмотря на то что индикатором жадности биржевики пользуются больше 30 лет, существуют специалисты, которые неоднозначно высказываются в его адрес. Некоторые утверждают, что это субъективный показатель происходящего на мониторе, поэтому к экономике и фондовым биржам никакого отношения не имеет.

Например, экономист из США Роберт Шиллер попытался при помощи VIX просчитать состояние рынка ценных бумаг в ранние 1900-е гг. Эксперт пришел к выводу, что Великую Депрессию показатель не смог определить.

Политик Майк Харрис уверен, что рыночный VIX — это просто биржевой разброс цен на опционы. Специалист считает, что используя инструмент, невозможно точно определить, что будет с рынком ценных бумаг через день или неделю.

Бывший риск-менеджер и трейдер Нассим Николя Талеб советует биржевикам не пользоваться индикатором жадности, потому что никто в достаточной мере не представляет себе, чем является VIX-волатильность. Кроме этого, он не рекомендует новичкам применять стратегию изменчивости индексов для собственного обогащения.

3 индикатора настроений на рынке и как их использовать

Среди основных индикаторов настроений стоит выделить 3 важных ориентира:

• волатильность — изменчивость рынка: для ее определения берутся числовые значения по каждой монете за последние 30 и 90 дней;
• импульс, он же объем рынка — изменение текущего объема по отношению с показателем 30 и 90 дней;
• социальные сети — это наличие название монеты и ее тикера в социальной сети в постах и даже сообщениях, как правило для расчета берется одна — Twitter (Илон Маск, передаю тебе привет).

Вместе с основными во внимание принимаются и другие факторы. Среди них следующие:

• опросы, которые проводятся с помощью сервиса strawpoll.com, чтобы определить, насколько та или другая валюта популярна и востребована;
• доминирование на рынке — показывает долю в общей криптовалютной капитализации. Исключение составляет сам ВТС. Если капитализация растет, то вместе с ней растет и вероятность бычьего тренда;
• тренды, которые высчитываются с помощью аналитической функции Google Trends.

Уровень доли параметров в формировании индекса страха и жадности

Индекс страха и жадности криптовалют

Когда владельцы монет становятся слишком восприимчивы и испытывают огромное чувство страха, то для китов это хорошая возможность для покупки актива. Ведь на фоне переживаний они буквально «сбрасывают» все запасы, видя, как курс падает или ползет вниз. Это бывает как с ТОП-монетами, что в 10-ке, так и с другими, более дешевыми.

Если же инвесторы превращаются в чрезвычайно жадных людей, тогда рынок буквально в этот же момент нуждается в коррекции. За этот год я и вы могли наблюдать, как рост ощущения страха, так и жадности, когда ВТС «пробивал» отметку в 60 тыс. долларов.

Индекс быков и медведей

Этот индекс известен с фондового рынка, и вполне логично перешел в сегмент криптовалютного направления. По сути, он показывает, какая актуальная ситуация на рынке, и какое направление преобладает. «Быки» зарабатывают, когда повышается стоимость ценных бумаг. По сути, они покупают активы, понимая, что дальше они будут только дорожать, и на разнице стоимости они получат прибыль. «Медведи» получают прибыль на обвале рынка. Это направление более сложное, ведь по сути приобретаются монеты «в долг» с дальнейшей перспективой, и трейдинг происходит на коротких часовых позициях.

Индекс биткоин-настроений

Какими бы не были глобальные настроения, кошелек Metamask, как один из тех, что появился первым, не теряет своей популярности и успешности из-за наличия десктопной и мобильной версий и высокого уровня безопасности. Поскольку ВТС был первой монетой, то общее настроение принято анализировать по нему. Если говорим о красном тренде, то при затяжной ситуации многие захотят избавиться от монет, чтобы хотя бы окупить вложения, при зеленом — наоборот.

Индекс биткоина не является приоритетным для всего рынка альткоинов, поскольку часто другие монеты могут на фоне его падения расти и наоборот.

Fear and Greed Index API

API: https://api.alternative.me/
Endpoint: /fng/
Method: GET
Description: Get the latest data of the Fear and Greed Index.
Optional Parameters:

• limit, : Limit the number of returned results. The default value is ‘1’, use ‘0’ for all available data. Please note that the field «time_until_update» will only be returned for the latest value ( in other words: when the value ‘1’ is used).
• format, : Choose to either receive the data part formatted as regular JSON or formatted as CSV for easy pasting in spreadsheets, use either ‘json’ or ‘csv’ respectively. The default is ‘json’.
• date_format, : Choose to either receive the date part formatted for the United States (MM/DD/YYYY), for China and Korea (YYYY/MM/DD) or for the rest of the world (DD/MM/YYYY). Use ‘us’, ‘cn’, ‘kr’ or ‘world’ respectively. The default is an empty string which will return the date in unixtime, unless format is set to ‘csv’. When «format» is set to ‘csv’ the default «date_format» is ‘world’.

Example URL: https://api.alternative.me/fng/

Example URL: https://api.alternative.me/fng/?limit=10

Example URL: https://api.alternative.me/fng/?limit=10&format=csv

Example URL: https://api.alternative.me/fng/?limit=10&format=csv&date_format=us

GET https://api.alternative.me/fng/?limit=2

Response
{
	"name": "Fear and Greed Index",
	"data": ,
	"metadata": {
		"error": null
	}
}
	

For more endpoints of the API, visit our free crypto API documentation page.

Как рассчитать индекс

С помощью семи рыночных параметров, которые имеют равный
вес в индексе, рассчитывается
соотношение
двух главных настроений инвесторов на рынке — страха и жадности.

Сила цены на акции (Stock Price Strength)

Показывает отношение акций, которые достигают годовых
максимумов, к акциям, которые падают до годовых минимумов на Нью-Йоркской
фондовой бирже. Если количество акций, достигающих самых высоких уровней, выше
по сравнению с акциями, расположенными на самых низких уровнях, это указывает
на жадность — инвесторы стараются открывать позиции.

Ширина рынка (stock Price Breadth)

Показывает отношение числа торгов растущими акциями к числу
торгов падающими акциями. Если количество торгов растущими акциями
увеличивается, это говорит о жадности инвесторов.

Импульс рынка (Market Momentum).

Он отражает, насколько индекс S&P 500 был выше среднего
за последние 125 дней. Чем больше импульс, тем сильнее жадность инвесторов. И
наоборот.

Пут— и колл—опционы (Put and Call Options)

Опцион-это договор, в котором покупатель получает право
покупать (опцион «колл») или продавать (опцион «пут») определенный актив по
заранее определенной цене в определенное время. По мере увеличения количества колл-опционов
по сравнению с опционами «пут» на Чикагской фондовой бирже опционов,
увеличивается и жадность участников рынка.

Спрос на безрисковые активы (Safe Haven Demand).

Он сравнивает популярность акций и облигаций у инвесторов. Если на рынке преобладает жадность, участники рынка заинтересованы в покупке более рискованных акций и продаже менее рискованных облигаций. И наоборот.

Спрос на мусорные облигации.

Мусорные облигации-это высокодоходные облигации с очень низким кредитным рейтингом или без него. Чем меньше разница в доходности между обычными и мусорными облигациями, тем выше жадность инвесторов.

Волатильность рынка.

Индекс волатильности VIX был введен Чикагской фондовой биржей опционов в конце 20 века. Он прогнозирует тридцатидневную ожидаемую волатильность фондового рынка США. Индекс может использоваться в качестве независимого индикатора волатильности на рынке:

1.       Менее 20% —
низкий уровень волатильности, оптимистичное настроение участников рынка.

2.       20-30% —
средний уровень волатильности.

3.       Выше 40% — на
фондовом рынке паника.

How the Fear and Greed Index Works

The fear and greed index is a tool used by some investors to gauge the market. It is based on the premise that excessive fear can result in stocks trading well below their intrinsic values while, at the same time, unbridled greed can result in stocks being bid up far above what they should be worth. Some skeptics dismiss the index as a sound investment tool as it encourages a market timing strategy rather than a buy-and-hold strategy.

The CNN fear and greed index examines seven different factors to establish how much fear and greed there is in the market. They are:

1. Stock Price Momentum — A measure of the Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) versus its 125-day moving average (MA).
2. Stock Price Strength — The number of stocks hitting 52-week highs versus those hitting 52-week lows on the New York Stock Exchange (NYSE).
3. Stock Price Breadth — Analyzing the trading volumes in rising stocks against declining stocks.
4. Put and Call Options — The extent to which put options lag behind call options, signifying greed, or surpass them, indicating fear.
5. Junk Bond Demand — Gauging appetite for higher risk strategies by measuring the spread between yields on investment-grade bonds and junk bonds.
6. Market Volatility — CNN measures the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) concentrating on a 50-day MA.
7. Safe Haven Demand — The difference in returns for stocks versus treasuries.

Each of these seven indicators is measured on a scale from 0 to 100. The index is computed by taking an equal-weighted average of each of the indicators. A reading of 50 is deemed neutral, while anything higher signals more greed than usual.

There is also a crypto fear and greed index that is published by the website Alternative.me. According to the website, crypto market behavior is just as emotional as traditional markets. When the market is bullish, people can experience fear of missing out. Also, people often sell their coins as part of an irrational reaction to seeing red numbers. Similar to the CNN index, if the index shows «extreme fear,» it can be a sign that investors are too worried, but this could be a buying opportunity. If the index shows that investors are getting «too greedy,» that means the market is due for a correction.

Как применяют индекс VIX

Индекс страха применяют ежедневно. Чтобы понять, как он работает, нужно разобраться в том, что происходит при его росте или стремительном падении. Брокерский инструмент рассчитывается с использованием модели ценообразования Блэка-Шоулса.

Чем ниже процент волатильности, тем спокойнее и увереннее ведут себя брокеры. Когда уровень страха начинает повышаться, на рынке начинается паника, потому что тренд может развернуться. Пользуются VIX не только для определения настроения биржевиков, но и для обнаружения точки входа в позицию.

Критическими у специалистов-фондовиков считаются:

• 20%;
• 20-30%;
• 30-40%;
• 40% и выше.

VIX 20% и меньше показывает, что на рынке ценных бумаг все спокойно, а игроки уверены в своих силах. Эксперты на основании таких показателей делают вывод о том, что в ближайшее время ожидается разворот тренда и нужно продавать ценные бумаги и фиксировать заработок до момента его перелома.

Волатильность в 20-30% — это средний показатель

Такой уровень фиксируют, но не заостряют на нем внимание

Когда индекс неуверенности достигает промежутка между 30 и 40%, брокеры понимают, что это сигнал к возможному изменению цены. На таком уровне могут начаться неожиданные кризисные явления.

Если индекс страха VIX достиг отметки 40% и продолжает расти, трейдеры понимают, что на бирже началась паника. В этом случае стоимость акций, входящих в список зеленой линии, резко падает. Специалисты отмечают, что в такой момент можно удачно войти в позицию перед новым ростом цены — нового тренда.

Эксперты провели анализ данных в критических ситуациях на мировой бирже за разные годы и пришли к выводу, что самый высокий процент страха наблюдался в 2003 г., тогда его показатель достиг 81%.

После этого индикатор зафиксировался на позиции 50%, а до своего ощутимого скачка VIX превышал опасные 40% только один раз — в 1998 г.

Как заработать на страхе и не потерять на жадности?

Индикатор страха и жадности показывает, когда рынок достиг дна или вершины и готов развернуться.

Криптовалютный рынок находится в состоянии страха уже больше месяца. В такие периоды инвесторы избавляются от криптовалюты, цены падают и… создают условия для выгодной покупки.

Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund, подчеркивает, что на рынке время от времени рациональность уступает место иррациональности. Это заложено в природу человека, в механику формирования цен на рынке.

Между тем, криптовалютный рынок больше других подвержен этим колебаниям, потому что здесь для профессиональных инвесторов еще невелика.

Затяжной рынок страха считается благоприятным временем для инвестиций в криптовалюту, потому что большинство токенов уже сильно недооценены. Пока эмоциональные игроки поддаются панике и теряют деньги, хладнокровные киты ищут возможности для покупки. Как только число таких оптимистов достигает критической массы, тренд разворачивается.

В обратную сторону это тоже работает: на жадном рынке инвесторы агрессивно покупают, толкая цены вверх. Через некоторое время актив становится переоцененным, то есть неоправданно дорогим. Желающих купить по заоблачной цене становится меньше, зато появляются те, кто уже прилично заработал и теперь хочет зафиксировать прибыль, продав актив. С каждым днем их становится больше и больше. Сначала рынок подвисает в одной точке, потом начинает со скрипом разворачиваться и двигаться вниз, быстро набирая темп. Наступает коррекция.

Стратегия тут простая: покупать, когда индикатор страха и жадности в красной зоне (рынок в панике), и продавать, когда стрелка находится в зеленой зоне (рынок в эйфории).

Как торговать биткоином с помощью инструментов для анализа настроений?

В конечном счёте, важно иметь в виду, что рыночные настроения не всегда предопределяют будущее изменение цен. Даже если, например, все упомянутые индикаторы говорят о том, что сейчас самое время покупать биткоин, всё равно цена может внезапно упасть из-за совершенно других факторов

Поэтому показатели биткоин-настроения в идеале должны дополнять ряд многих других инструментов в вашем арсенале инвестора. Использовать их как единственную основу вашей торговой стратегии довольно рискованно.

Так что, если вы как трейдер создадите широкий спектр инструментов, это поможет вам получить более профессиональные и более осознанные оценки дальнейшего движения рынка.

Таким образом, понимание одного или нескольких индикаторов, рассмотренных выше, может оказаться полезным, когда вы попытаетесь спрогнозировать движения цены на основе торговых данных, полученных благодаря техническим индикаторам.

Как говорится, знание — это сила. И чем больше вы знаете, тем потенциально больше вы можете заработать!

Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:

Исследование Fidelity: 52% крупнейших инвесторов уже владеют криптовалютой

«Народная партия» Канады выступила с критикой Центробанка и поддержала биткоин

Эмитенты стейблкоинов обязаны обеспечить свободную конвертацию токенов в фиат

Создатель биткоина Сатоши Накамото увековечен в виде бронзовой статуи в Венгрии

Как изменилась комиссия за транзакции в сети Ethereum после обновления London?

The following two tabs change content below.

Mining-Cryptocurrency.ru

Материал подготовлен редакцией сайта «Майнинг Криптовалюты», в составе: Главный редактор — Антон Сизов, Журналисты — Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.

Новости Mining-Cryptocurrency.ru

• Исследование Fidelity: 52% крупнейших инвесторов уже владеют криптовалютой — 18.09.2021
• «Народная партия» Канады выступила с критикой Центробанка и поддержала биткоин — 18.09.2021
• Эмитенты стейблкоинов обязаны обеспечить свободную конвертацию токенов в фиат — 18.09.2021
• Создатель биткоина Сатоши Накамото увековечен в виде бронзовой статуи в Венгрии — 18.09.2021
• Как изменилась комиссия за транзакции в сети Ethereum после обновления London? — 18.09.2021

Зачем измерять индекс страха и жадности

Вполне логичный вопрос — ведь если эта ситуация связана только с личными переживаниями, то зачем измерять ее массово в сегменте всего рынка? Разработчики такой условной единицы решили избавить рынок в большой мере от иррациональности и защитить трейдеров или инвесторов от максимального чувства перенапряжения, хотя утверждать, что индекс — панацея от потери средств я бы не бралась.

Он изменяется по каждому направлению, например, по отдельному фондовому индексу, или в целом по крипторынку

Для тех, кто мониторит и узнает, сколько можно заработать на майнинге, или, когда самое время продавать Doge или другие альткоины, важно не допустить 2 ключевых ошибки:

• стать чрезвычайно жадным;
• максимально испугаться на фоне обеспокоенности других.

Уоррен Баффет часто говорит о том, что нужно быть крайне острожным, когда другие жадничают. Именно поэтому индекс страха vix fear and greed index принципиально важен для теоретического изучения и дальнейшего практического использования, равным счетом, когда покупаете акции или же только пробуете себя в трейдинге криптовалют.

Ввел его CNNMoney, и индекс точно демонстрирует, какие тренды преобладают: снижение или повышение котировок. Посмотреть ситуацию можно на сайте bitstat.top/fear_greed.php

What Is the Fear and Greed Index?

The fear and greed index was developed by CNNMoney to measure two of the primary emotions that influence how much investors are willing to pay for stocks. The fear and greed index is measured on a daily, weekly, monthly, and yearly basis. In theory, the index can be used to gauge whether the stock market is fairly priced. This is based on the logic that excessive fear tends to drive down share prices, and too much greed tends to have the opposite effect.

Key Takeaways

• The fear and greed index was developed by CNNMoney to measure two of the primary emotions that influence investors.
• It is based on the premise that excessive fear can result in stocks trading well below their intrinsic values.
• The index also suggests that greed can cause stock values to rise far above what they should be worth. 
• CNN examines seven different factors of fear and greed and scores investor sentiment on a scale from 0 to 100.
• The website Alternative.me offers a crypto fear and greed index for cryptocurrency markets.

Данные для определения Индекса страха и жадности

Теперь, когда мы узнали, что представляет собой данный индекс, и какую информацию о рынке он может сообщить, пора разобраться с его составляющими. А точнее – выделить параметры, которые определяют уровень страха или жадности. Каждый из них оценивается поденно одним и тем же методом, чтобы наиболее четко отразить положение дел на рынке и текущие настроения. Сейчас инструмент успешно применяется для биткоина, но предполагается разработка отдельных индексов для самых популярных альткоинов в ближайшем будущем. Для определения значения индекса страха и жадности в расчет берутся следующие факторы:

• Волатильность BTC;
• Объем торгов на рынке + импульс;
• Упоминания в социальных медиа;
• Попадание в тренды Google;
• Данные опросов;
• Доля BTC на рынке.

Волатильность (25%)
Измеряется текущая волатильность и максимальные просадки BTC, производится сравнение с соответствующими средними значениями за последние 30 и 90 дней. Необычный всплеск волатильности – это признак «пугающего» рынка.

Импульс / Объем рынка (25%)
Измеряется текущий объем и рыночный импульс (опять же по сравнению со средними показателями за последние 30/90 дней), затем эти два значения соотносятся. Как правило, если ежедневно на фоне позитивных условий на рынке фиксируются высокие объемы покупок, это означает, что игроки рынка проявляют излишнюю жадность (ведут себя слишком по-бычьи).

Социальные сети (15%)
На данный момент этот параметр определяется анализом в Twitter. В этой соцсети собираются и подсчитываются сообщения с различными хэштегами по каждой монете; затем анализируется, насколько быстро и активно пользователи реагировали на эти сообщения за определенные периоды времени. Необычно активная реакция приводит к росту интереса общественности к монете и, на взгляд разработчиков, отражает жадность игроков рынка.

Опросы (15%)
Совместно с платформой strawpoll.com разработчики Индекса жадности и страха проводят еженедельные опросы и узнают, как люди воспринимают текущую ситуацию на рынке. В каждом опросе принимает участие 2000-3000 человек, и таким образом формируется представление о настроении крипто инвесторов.

Доминирование (10%)
Доминирование монеты – это что-то похожее на долю монеты в общей рыночной капитализации. В случае с Биткоином: разработчики считают, что рост доминирования Биткоина вызван страхом чрезвычайно спекулятивных инвестиций в альткоины, поэтому Биткоин становится все более безопасным инструментом сохранения капитала. И наоборот, когда доминирование BTC уменьшается, это значит, что люди проявляют излишнюю жадность, вкладывая деньги в более рискованные альткоины, мечтая о возможности поучаствовать в новом крупномасштабном бычьем ралли. Стоит отметить, что рост доминирования любого альткоина, наоборот, вызывает больший интерес к монете и может привести к чрезвычайно бычьему / жадному поведению на рынке этой конкретной монеты.

Тренды (10%)
Анализируются данные Google Trends по различным поисковым запросам, связанным с Биткоином

Особенное внимание уделяется изменению объемов поисковых запросов, а также рекомендуемым и популярным запросам на данный момент. Например, проверка слова «Биткоин» в Google Trends всего лишь отразит популярность запроса (объем поисковых запросов)

Но, например, на данный момент (29.05.2018) количество запросов «манипулирование ценой Биткоина» в смежном разделе увеличилось на 1,550%. Это явный признак страха на рынке, и этот факт отражается в показателе индекса.

Похожие записи:

Заработок в интернете без вложений: топ-100 проверенных сайтов, которые платят и 60 способов Как создать аккаунт в paypal Лучшие free ethereum краны Shiba inu криптовалюта: прогноз цены и перспективы нового токена Dogecoin ждет скачок роста из-за участия маска в ток-шоу Откровенно о майнинге. как заработать настоящие деньги, «качая» виртуальные