Индекс usd (dxy)

История и расчет индекса доллара США

Инструмент стал доступен трейдерам благодаря компании JP Morgan, которая впервые использовала для его определения практически те же расчетные соотношения, что применяются и сегодня. Произошло это в 1973 году.

Тогда аналитики компании, по аналогии с наиболее популярными индексами, предложили вариант оценки истинной силы или слабости, которую демонстрирует доллар по отношению к корзине валют.

На время создания индекса основные торговые партнеры Соединенных Штатов были представлены следующим списком:

  • Германия;
  • Великобритания;
  • Япония;
  • Канада;
  • Швеция;
  • Швейцария.

Достаточно важным условием, использования валютной пары в расчете US Dollar Index являлась также ее независимость – плавающий курс, определяющийся сложившейся экономической ситуацией и рыночными реалиями, отсутствие привязки стоимости к другим валютам.

Единственно изменение в расчет индекса было внесено с исчезновением немецкой марки и появлением общей европейской валюты – Евро.

Таким образом, сегодня USDX рассчитывается по следующим валютным парам:

  • USD/EUR (обратная привычной для валютных трейдеров EUR/USD) – пара с Евро;
  • USD/GBP (также обратная использующейся на Forex GBP/USD) – с британским фунтом стерлингов;
  • USD/JPY – с японской иеной;
  • USD/CAD — с канадским долларом;
  • USD/SEK- со шведской кроной;
  • USD/CHF – со швейцарским франком.

Как и любые другие индексы DXY учитывает взвешенное влияние каждой из валютных пар. Для каждой из валют в корзине используются весовые (степенные при расчете среднего геометрического) коэффициенты, определенные на основании доли стран в торговом обороте с США. Они составляют:

  • 0.576 (57.6% оборота) для Евро;
  • 0.119 (11.9%) для британского фунта стерлингов;
  • 0.136 (13.6%) для японской иены;
  • 0.091 (9.1%) для канадского доллара;
  • 0.042 (4.2%) для шведской кроны;
  • 0.036 (3.6%) для швейцарского франка.

Соответственно, формула для расчета индекса выглядит следующим образом:

USDX = Kn * WEUR * WJPY* WGBP * WCAD* WSEK * WCHF.

В ней применяются:

  • Веса валют, которые рассчитываются путем возведения в степень, равную весовому коэффициенту текущей рыночной котировки соответствующей пары. Так, вес Евро определяется как WEUR=CEUR ^ 0.576 (CEUR – котировка пары USD/EUR или –EUR/USD).
  • Нормирующий коэффициент Kn, приводящий значение индекса к базовой величине 100.0. Стартовой датой для расчета выбран март 1983 года. Именно в это время в Вашингтоне прошла конференция Смитсоновского университета, положившая конец действию Бреттон-Вудских соглашений, устанавливающих фиксированные ставки валют. С этого времени курсы основных валют стали плавающими и устанавливаются независимо. По курсам на начальный момент рассчитан нормирующий коэффициент, который составляет

Kn = 50.14348112

Однако, использование курса китайского юаня для определения индекса доллара имеет некоторые технические трудности, поскольку в число свободно конвертируемых валют он пока не входит (его курс, несмотря на наличие своп-линий с центробанками нескольких государств, остается под жестким контролем).

Какие индикаторы лучше подходят для прогнозирования курса доллара?

В околобиржевых кругах сформировалось мнение, что курс доллара зависит от новостей по экономике США и заявлений официальных лиц. Данное мнение было сформировано аналитиками и журналистами, которые не являются реальными трейдерами. Однако на практике получается так, что выход важных новостей является всего лишь поводом, чтобы «погонять валюту вверх-вниз», сбивая стопы мелких игроков. Когда происходят такие движения, волны импульса и коррекции формируются намного быстрее, чем при обычном ходе валюты.

В действительности курс доллара DXY идет от одного уровня скопления ордеров маркетмейкеров до следующего уровня скопления, как видно на графике из закрытого форума Академии Masterforex-V. МФ подразделяет данные уровни ордеров на сильные и второстепенные (даются на закрытой части форума Академии Masterforex-V).

индикаторы, разработанные в Академии Masterforex-V: это AO_ZOTIK’а (более информативный, чем классический ) и WPR_VSMARK (вместо классического RSI).

Не правда ли, стало проще понимать логику движений курса доллара? Заметьте, на графике присутствуют только 3 из более чем 30-ти авторских инструментов, разработанных в Академии и которые используются при профессиональном обучении Форексу и Бирже в Академии MasterForex-V.

На курс доллара влияет только объемы на покупку (Buy) или продажу (Sell) фьючерса доллара DX, который торгуется на Межконтинентальной бирже ICE. Подробно об объемах можно прочитать в статье .

Обратите внимание, как тренды (импульcы) по индексу доллара поддерживаются растущими объемами торгов, в то время как коррекций объемы торгов снижаются:

Как торговать индексом DXY

Индекс доллара нельзя продать или купить. На бирже обращаются только производные инструменты на него (фьючерсы и опционы). Как и все подобные активы, они имеют разные сроки исполнения. Их используют, чтобы хеджировать риски игры на валютной бирже. Торговля ведется на площадке IntercontinentalExchange. Получить к ней доступ можно только через иностранных брокеров.

Тем инвесторам, которые предпочитают фондовую секцию и относительно долгосрочные вложения, будут интересны два индексных фонда:

  • UDN – приносит прибыль при ослаблении доллара;
  • UUP – способ заработать на росте американской валюты.

Паи этих ETF обращаются на бирже NYSE Arca. Торговать на ней через российских посредников можно, обладая статусом квалифицированного инвестора. Человеку, не имеющему достаточного капитала для его получения, придется искать выход через зарубежных брокеров.

Нужно понимать, что инструменты, основанные на DXY, стоит использовать только в целях хеджирования. Они нужны, чтобы поддерживать стоимость портфеля в периоды кризиса. В марте 2020 года пай UUP стоил всего на $1,5 дороже, чем в октябре 2008-го.  Поэтому данный фонд не подойдет для стратегии, ориентированной на последовательный рост капитала.

Этим фонды, построенные на индексе DXY, отличаются от долларовых ETF на акции и облигации, базовые активы которых генерируют прибыль. Она позволяет их котировкам постепенно расти несмотря на временные просадки. Я не рекомендую новичкам добавлять в свой портфель инструменты, основанные на индексе доллара. На этапе формирования капитала целесообразнее открывать менее рискованные позиции. Использовать DXY при торговле можно как дополнительный технический индикатор. Основой для принятия долгосрочных инвестиционных решений всё-таки должен быть фундаментальный анализ.

Вместе с тем инвестору не стоит игнорировать информацию из деловых новостей относительно динамики индекса доллара. На горизонте нескольких дней и даже недель он может подсказать общее направление тренда.

Резкое падение привело к консолидации цен

Как показано на недельном графике, индекс переместился с восемнадцатилетнего максимума на самый низкий уровень с февраля 2018 года, поскольку он неуклонно снижался в течение 2020 года и до начала 2021 года. Самый последний минимум был на уровне 89,165, что всего на 1,015 выше дна начала 2018 года, что был самым низким с конца 2014 года.

Разница в процентных ставках играет ведущую роль в стоимости одной валюты по сравнению с другой. Краткосрочная ставка Федерального фонда упала до нуля, поскольку финансовые последствия COVID-19 затронули рынки, уменьшив разницу в курсах между долларом и евро. Поскольку доходность доллара снизилась, доллар США упал.

Более того, когда Европа решила проблему Брексита в конце 2020 года, это сняло облако неопределенности, нависшее над евро и британским фунтом. На две валюты приходится 71,2% индекса доллара. После падения с 103,96 до 89,165 или 14,2% за девять месяцев индекс доллара торговался в узком диапазоне.

Дневной график показывает, что фьючерсный контракт на индекс доллара ICE торговался между 89,165 и 91,605 в 2021 году, узкий диапазон 2,44 после падения на 14,795 пункта. Индекс остается недалеко от минимума, но он консолидируется и еще не бросил вызов своему критическому уровню технической поддержки на минимуме 88,15 с февраля 2018 года.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.

Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар – котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим,  что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Самое читаемое

Неделя

Месяц

За все время

5 советов начинающим трейдерам на рынке Форекс
Евгений Абрамович
34
15.09.2021

Торговые стратегии для экстремально волатильных рынков
Евгений Абрамович
323
18.08.2021

Что такое реальная доходность?
Евгений Абрамович
306
25.08.2021

Прогноз цены Litecoin
Евгений Абрамович
267
31.08.2021

5 советов начинающим трейдерам на рынке Форекс
Евгений Абрамович
34
15.09.2021

7 лучших брокеров в России 2021 года. Обзор биржевых брокеров для торговли на фондовом рынке.
Владимир Остальский
136844
22.03.2020

Рейтинг криптобирж. 10 лучших площадок в 2020 году
Елена Ли
36360
01.04.2020

Как выбрать брокера Форекс?
Команда Brokers.Ru
20485
29.11.2017

Как создать свою брокерскую компанию?
Владимир Остальский
17338
29.06.2014

График котировок индекса DXY

Величина индекса доллара рассчитывается раз в сутки каждый рабочий день. Его можно найти на любом ресурсе для инвесторов. Интерактивный график расположен ниже.

Трейдеры, использующие фьючерсы и опционы на DXY, анализируют его динамику с помощью стандартных методов технического анализа. Этот индикатор востребован и у игроков рынка Форекс. Аналитики заметили, что он достаточно часто опережает движение валютных пар. Например, если на его графике появилась медвежья свеча, это может означать, что на графиках валют произойдет всплеск.

Это работает для тех инструментов, где базовым элементом является одна из денежных единиц корзины индекса, а котируемым – доллар. Например, EUR/USD или JPY/USD. Также и в обратной ситуации. Если базовой валютой будет доллар, например, пара USD/EUR, то зависимость будет прямой: медвежья свеча на графике индекса будет приводить к провалу в динамике валютной пары.

Нужно понимать, что это правило не всегда выполняется. А даже если оно срабатывает, окно между появлением свечи на графике индекса и изменением котировок на Форексе или валютной секции Мосбиржи может быть очень коротким. Для торговли по этому принципу, в основном, используются автоматизированные системы. Тому, кто их применяет, прибыль не гарантирована. Можно получить и значительный убыток, особенно при наличии кредитного плеча. Поэтому большинство игроков используют Индекс DXY только для анализа, чтобы не открыть ошибочную позицию против тренда.

Те, кто планирует покупать активы в лонг, также часто обращают внимание на индекс DXY. Он дает большее понимание экономической ситуации, по сравнению с изучением движения отдельно взятых пар

При этом нужно помнить о том, что роль евро в формировании этого показателя в разы выше, чем у других валют.

Российским инвесторам будет интересно, что этот индекс имеет отрицательную корреляцию с котировками фьючерсов на нефть:

  • DXY увеличивался с 1995 г. по 2001 года, когда нефть была дешёвой;
  • за второе полугодие 2008 г. он взлетел на 15% от своего исторического минимума;
  • активный рост наблюдался осенью 2014-го, когда котировки нефти пошли вниз;
  • кризис марта 2020 г. позволил этому показателю снова устремиться вверх, середина месяца стала для доллара лучшим временем за предшествовавшие три года.

Это еще раз подтверждает то, что лучшие инструменты хеджирования рисков вложений в нефтяную отрасль – валютные.

Рост этого индикатора сопровождается снижением прибыльности вложений в американские казначейские облигации. На российском долговом рынке DXY, напротив, сигнализирует о падении стоимости рублёвых бондов, что позволяет инвесторам открыть позиции с более высокой доходностью к погашению.

Понятие и состав индекса доллара

Индекс доллара был введен компанией JP Morgan в 1973 году, после чего он менялся лишь при введении единой валюты Евросоюза – евро. Изначальная стоимость индекса составила 100 пунктов, в сравнении с которой и оценивались рост или падение стоимости доллара. Произошло это именно в 1973 году, так как многие страны в тот момент начали использовать плавающий курс национальной валюты.

US Dollar Index обновляется непрерывно в течение суток. Вместе с другими индексами (например, индекс Доу-Джонса (DIJA), индекс доллара помогает обнаруживать основные тренды стоимости американского доллара. Своей максимальной точки (150 пунктов) индекс достиг в 1985 году, тогда как минимум пришелся на 2008 год, составив 71 пункт.

Применение индекса в торговле на рынке «Форекс»

Движение DXY учитывают только при торговле опционами и фьючерсами на бирже ICE. Аналитики используют индекс для анализа валютных пар, связанных с USD, получая более полную картину в неопределённой ситуации на рынке «Форекс». Наглядно видно на графиках, что USDX коррелирует с такими парами. Используя сервис Tradingview, можно вывести корреляцию между ключевыми парами и индексом. Руководствуясь графиком, можно заключить, что она достаточно сильная.

Аналитики отслеживают DXY для установления расхождений индекса с EURUSD, отслеживая дивергенцию. Когда наблюдается высокая волатильность DXY, то это влияет на все валюты, включённые в индекс. Например, при пробое поддержки на одном инструменте у другого наблюдается преодоление сопротивления.

Проверить теорию на практике можно посредством вспомогательного бота, учитывающего рассмотренные закономерности. Например, если на графике индекса доллара наблюдается растущая свеча, то EURUSD демонстрирует снижение в рамках конкретного временного периода. Если такого не происходит, то наблюдается дивергенция, и можно смело открывать сделку на покупку по валютной паре. Выходить из позиции следует после закрытия двух последующих свечей, пользуясь при этом трейлинг-стопом, а также выставляя тейк-профит и защитный ордер. Такая стратегия с использованием индекса до 2012 г. приносила прибыль на EUR/USD, но сейчас демонстрирует негативную динамику и нуждается в модернизации.

Хуже показатели по USDCHF, но прибыль также имеется.

Неплохие показатели демонстрирует GBPUSD.

Совсем всё плохо в случае с USDCAD.

Неплохо выглядят перспективы в случае с USDJPY.

Стабильную небольшую прибыль можно получать на AUDUSD.

Торгуя одновременно все указанные пары, можно получать хорошую стабильную прибыль.

Особенно при риске в каждой сделке не больше 3%.

Коррелирует индекс с нефтью, так как страны, потребляющие углеводороды больше всех, хеджируют инфляцию относительно доллара, провоцируя обратную корреляцию.

Индекс доллара при торговле на Форекс

На рынке ценных бумаг фондовые индексы могут служить для оценки тенденции (направления господствующего тренда). Такую же роль доя валютного (особенно, для инструментов в парах с USD) способен исполнить индекс доллара.

Он дает представление о силе или слабости американской валюты и может пояснить картину при неопределенности на рынке.

Фактически, имеет место корреляция между поведением USDX и движением соответствующих валютных пар. К примеру, для пар, где доллар является базовой валютой, при росте индекса должен наблюдаться (и в большинстве случаев так действительно происходит) рост цены инструмента — прямая корреляция. В парах, где доллар – котируемая валюта имеет место обратный процесс, например в паре EUR/USD при росте индекса доллара следует рассчитывать на падение курса — обратная корреляция.


Корреляция валютных пар

В основе построения стратегий лежит оценка разницы в поведении DXY и курса коррелирующей пары.

Советую посмотреть видео по теме:

Простейшая стратегия с использованием индекса доллара

Самая простая система торговли подразумевает принятие решений на основе наблюдений за графиками инструментов и анализа каждого бара.

К примеру, на DXY образуется медвежья свеча. На парах с прямой корреляцией должна наблюдаться аналогичная картина, а на парах с обратной – противоположная, т.е. бычья свеча. Трейдеру остается проанализировать, например, графики USD/JPY и EUR/USD. Если картина соответствует ожиданиям – сделка не совершается.

Сигналом для входа в позицию становится появления расхождения – несоответствия видов баров на графиках инструментов. Так, если при медвежьей свече индекса доллара наблюдается бычья по графику доллар-иена и медвежья на евро-доллар следует открывать позиции на покупку EUR/USD и продажу USD/JPY. В противоположном направлении сделки свершаются при обратных направлениях свечей на графиках.

Выход из позиций можно совершать при достижении заданного уровня прибыли или убытка (за счет установки ордеров stop loss и take profit), по времени (держать позицию открытой в течение заданного количества периодов графика) или другим условиям.

Анализ такой торговой стратегии показывает приемлемые результаты (прибыльную торговлю) практически для всех котирующихся с USD пар. Однако бывают и исключения.

Использование синтетического курса

Если коэффициент корреляции лежит в указанных выше пределах, хорошие результаты может дать стратегия с расчетом синтетического курса валюты. Основана она на том факте, что чем больше расхождение коррелирующих величин, тем выше вероятность начала противоположного движения – к их схождению.

Соответственно, по значения USDX и коэффициенту корреляции строится расчетный (синтетический) график курса выбранной валюты (предварительно необходимо привести все величины к оному порядку).

Далее рассчитывается отклонение реального и синтетического инструментов и в зависимости от его величины принимается решение об открытии торговой позиции. Для определения расхождения могут использоваться различные методы – вычисление среднего или стандартного отклонения, отношений и т.д.

Стандартное отклонение в такой стратегии имеет преимущество, поскольку позволяет легко формализовать правила торговли.

  • Определяется значение стандартного отклонения на исторических данных. Здесь придется поэкспериментировать с нахождением оптимального периода обратного анализа, поскольку со временем поведение рынков может изменяться достаточно сильно.
  • В качестве пороговых значений используются величины стандартного, удвоенного (реже, утроенного) стандартного отклонения.
  • При превышении расхождение стандартного отклонения открывается позиция в сторону расхождения. К примеру, если реальная цена растет и превышает синтетическую на величину стандартного отклонения, следует покупать пару.
  • При превышении порога в 2(3) стандартных отклонения открывается сделка в противоположную сторону.
  • Закрытие первого вида позиций осуществляется при достижении величины порога, второго– при уменьшении расхождения до 0.

Улучшить результаты может и использование вместо USDX рассчитываемого Федрезервом торгово-взвешенного индекса TWDI. Он определяется по отношению к валютам 26 стран и отличается более высокой точностью. Получить данные для расчета можно на официальном сайте (http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights/ — текущие, http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/ — исторические).

Как использовать индекс доллара в трейдинге

Есть много разных стратегий, которые трейдеры могут использовать при торговле индексом доллара. Все они будут различаться в зависимости от типа трейдера и стиля его торговли. Наиболее широко используемые торговые стратегии включают в себя использование трендов, трендовых каналов, прайс экшен и торговли на пробой уровня. Давайте разберем некоторые примеры.

Будучи мировой резервной валютой, доллар имеет тенденцию формировать устоявшиеся тенденции. Стратегия торговли по тренду является одной из многих стратегий, популярных среди трейдеров на рынке форекс, которые ищут сигналы для входа в рынок в соответствии с доминирующим трендом.

На приведенном ниже графике ясно видны трендовые периоды. Это характеризуется более высокими максимумами и более низкими минимумами, а также более длительными периодами более низких максимумов и минимумов.

Традиционный подход к торговле по тренду включает в себя определение долгосрочного тренда, а затем поиск точек входа с использованием индикаторов, меньших таймфреймов или паттернов прайс экшен.

На приведенном ниже графике показан нисходящий тренд после того, как индекс доллара достиг своей вершины. Этот нисходящий тренд формируется, совершая более низкие максимумы и более низкие минимумы. Подтверждение нисходящего тренда происходит, когда рынок совершает пробой уровня и переходит к еще более низкому минимуму. На данный момент лучше всего рассматривать сделки только по направлению тренда.

Свинг-трейдеры могут использовать анализ нескольких таймфреймов при поиске своих точек входа. Более длительный период времени (дневной таймфрейм) позволяет трейдеру установить общий тренд. Увеличение масштаба на графике с использованием меньшего таймфрейма (четырехчасовой график) предоставит трейдеру сигналы с более высокой вероятностью входа, когда они возникают по тренду.

Теперь, когда нисходящий тренд установлен, мы можем искать точку входа на продажу:

График ниже включает в себя индикатор стохастик

Стохастик предоставляет множество точек входа, поэтому важно фильтровать эти сигналы для поиска сделок с более высокой вероятностью

Как всегда, важно придерживаться разумных рисков и мани-менеджментом перед входом в сделку, чтобы гарантировать, что убыточные сделки не будут критичны для вашего депозита

Интересно!

Одним из лучших инструментов инвестирования являются ETF-ы. Именно ETF-ы позволяют «обычному человеку» победить инфляцию и более того — научиться зарабатывать больше, чем это делают самые крутые в мире управляющие.

Вот тут я подробно рассказываю про ETF-ы — кому интересно: Гид по ETF — 15 главных вопросов: Что такое ETF фонды, Как они работают, Как на них заработать и др.

Однако выбрать «правильные» ETF-ы из почти 6 тысяч имеющихся — это целое дело! Поэтому, по многочисленным просьбам подписчиков я записал нереально недорогой мини-курс по выбору ETF-ов.

Мини-курс «Как выбрать лучшие Американские ETF-ы». Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы  для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF — это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена — всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.

Применение индекса DXY в торговле

Чтобы эффективно применять индекс DXY для создания успешных сделок, вам необходимо следить за текущим состоянием экономики США. Основным фактором, который оказывает непосредственное влияние на рассматриваемый нами индекс, является текущее значение ставки ФРС. Чтобы максимально точно прогнозировать изменения значения индекса DXY, вам необходимо отслеживать все новостные сообщения, которые касаются экономического состояния США

Важно помнить, что укрепление/ослабление американской экономики оказывает непосредственное влияние на текущее значение индекса DXY. Ориентируясь на упомянутые выше новостные сообщения, вы сможете точно прогнозировать изменение индекса DXY, а, следовательно, создавать успешные ордера

Существует еще одна методика применения индекса DXY для получения дохода. Как было сказано выше, все мировые валюты так или иначе связаны с американским долларом. По этой причине, если вы не правильно составите прогноз изменения котировок доллара, это может стать причиной возникновения серьезных убытков. Чтобы сделать процесс ведения торгов более безопасным, вы можете применять индекс DXY в роли довольно полезного индикатора.

Применять индекс DXY в качестве вспомогательного индикатора довольно просто. В самом начале вам необходимо сделать прогноз изменения котировок на применяемой вами для создания ордеров валютной паре. Затем вам следует посмотреть на график DXY и оценить его динамику.

Как это делается, мы рассмотрим на конкретном примере. На представленной ниже картинке вы можете увидеть график евро/доллар, а также график индекса DXY, который расположен в отдельном окошке. Ознакомившись с этими графиками, вы можете заметить, что они обладают обратной корреляцией. Т.е. в момент, когда на графике евро/доллар наблюдается рост цены, на графике индекса DXY происходит падение.

Красными пунктирными линиями выделены моменты, когда на паре евро/доллар цена растет, а кривая индекса не может пробить уровень поддержки. Такие ситуации говорят о том, в данные моменты американский доллар является недооцененным и высока вероятность того, что на паре евро/доллар случится откат цены.

Данный индекс можно также применять для выявления дивергенций

Обратите внимание на следующий рисунок. В то время как на паре евро/доллар цена обновляет максимумы, кривая индекса не может пробить линию поддержки

Данная ситуация говорит о том, что совсем скоро на паре евро/доллар зародится нисходящий тренд. Такие моменты позволяют осуществлять вход в рынок в самом начале смены тренда, что позволяет неплохо зарабатывать.

DXY отражает силу или слабость доллара и является механизмом ценообразования для многих сырьевых товаров

Товары — это исходные материалы, которые кормят, одевают, дают энергию и обеспечивают жизнь человечества. Промышленное производство сосредоточено в районах, где земная кора богата рудами, минералами, металлами и энергией. Сельскохозяйственные продукты требуют подходящего климата и доступного водоснабжения. Потребление повсеместно, поскольку люди во всем мире нуждаются в товарах первой необходимости. 

Ориентиром цен на большинство сырьевых товаров является доллар США из-за его ликвидности, стабильности и роли ведущей резервной валюты. Издержки местного производства и потребительские цены могут выражаться в различных валютах, но при оптовых поставках в качестве средства обмена используется доллар США. Со временем рост доллара обычно является причиной снижения цен на сырьевые товары, в то время как слабость резервной валюты является фактором роста цен. Сильный доллар снижает затраты местного производства, позволяя иностранным производителям продавать продукцию по более низким ценам и наоборот.

Что такое индекс доллара США?

Влияние стоимости доллара на рынок сложно переоценить. Доллар присутствует во всех основных валютных парах:

  • EUR/USD,
  • GBP/USD,
  • AUD/USD,
  • NZD/USD,
  • USD/CHF,
  • USD/JPY,
  • USD/CAD.

Более того, цена акций и фьючерсов на крупнейших фондовых биржах тоже определяется в долларах. По сути изменение стоимости доллара придает вектор движения всему рынку в целом. Но в отличие от стоимости товаров или услуг, стоимость валюты определить достаточно сложно. Обычный кросс-курс типа EUR/USD не способен дать информацию о стоимости евро или доллара отдельно друг от друга. То есть наблюдая за ростом графика EUR/USD, нельзя точно сказать растет ли евро или падает доллар. Поэтому для расчета стоимости одной конкретной валюты было принято решение использовать валютный индекс. Валютный индекс рассчитывается на основе сразу нескольких валют (валютной корзины). Например, индекс доллара США – это средняя стоимость доллара относительно шести основных мировых валют: евро, йены, фунта, канадского доллара, франка и кроны.

Долларовый индекс представляет собой обычный график, а его анализ ничем не отличается от анализа любого другого актива. На график индекса можно накладывать любые технические индикаторы для бинарных опционов, уровни Фибоначчи, линии поддержки и сопротивления и прочие инструменты. Лучше всего индекс доллара США отражен в терминале ThinkOrSwim (его график можно найти по символу /DX).

Как видно на скриншоте, терминал ThinkOrSwim предоставляет доступ не только к самому графику, но и к объемам торгов, происходящих на чикагской фьючерсной бирже (красные и зеленые бары под графиком), что весьма удобно.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2017 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2015 года. При этом в начале 2017 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ

Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ

А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:

  • Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
  • Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди – при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Похожие записи:

Пополнить яндекс деньги с банковской карты Default Thumbnail12 способов заработка денег для подростков в интернете без вложений 5 следующая криптовалюта вырастет в сентябре 2021 года, неделя 2 Варианты и способы создания биткоин кошелька в беларуси Облачный майнинг биткоина в 2021 году Default ThumbnailБиткоин кошелек: как создать, как пользоваться?