Стакан цен (биржевой стакан)

Установка и настройка индикатора

Ссылки на актуальную версию DOM MT4, а также описание процесса установки и работы индикатора можно найти на нашем форуме (ссылка в конце статьи). Последнее обновление файлов – февраль текущего года.

Обратите внимание: отдельно выложена программа, снижающая нагрузку и ускоряющая работу индикатора. Ее лучше загрузить в первую очередь, до начала установки, сам процесс которой описан в файле readme в архиве

Роман Чадаев, зарегистрированный на нашем форуме под ником chadaevr, поместил скрипты в директорию MQL. Ее надо скопировать в папку с аналогичным названием Metatrader 4, которую можно найти через опцию «Открыть каталог данных» в выпадающем списке меню «Файл».

При копировании система предложит заменить файлы, на что нужно ответить согласием. Процесс установки заканчивается переносом файла пресетов domtg.tpl. Это шаблон для настройки рабочего пространства индикатора, который надо установить сразу после копирования файлов и перезапуска Metatrader 4.

Перед запуском DOM MT4 потребуется настройка терминала: через меню «Сервис» откройте опцию «Настройки». В появившемся окне на вкладке «Советники» пропишите URL-адрес «https://api.tg.limited» и разрешите импорт DLL.

После установки пресетов на окно выбранной пары перетаскиваем DOM MT4 из поля «Навигатора» или опции «Пользовательские» раздела «Индикаторы», меню Вставка.

С первым присоединением DOM MT4 к графику откроется окно настроек индикатора

Обратите внимание на глубину стакана – по умолчанию строятся 10 ценовых уровней заявок с каждой стороны от Bid/Ask. Этого достаточно для скальперской торговли

Исторический режим прошлых значений стакана, необходимый для виртуальной торговли, по умолчанию выключен. Остальные настройки носят сервисный характер: можно задать пользовательские цвета, дату контракта, алерты, временные настройки терминала. По дефолту они настроены для работы с DOM MT4 при первом запуске.

После нажатия опции «ОК» на вкладке настроек индикатор отобразится на графике примерно через минуту. Если ожидание длится дольше – удалите DOM MT4 с графика, перезагрузите терминал и снова установите инструмент.

Как анализировать биржевой стакан

Информация из этой таблицы дает реальное преимущество, если уметь ее анализировать. Ниже – основные приемы работы с биржевым стаканом.

Анализ возможности набора крупной позиции

Это важно при работе с низколиквидными активами. Если нужно набрать значительный объем либо продать бумаги, то заявка может либо исполниться не полностью, либо по значительно более худшей цене

В примере ниже по бумагам Арсагера есть предложение покупки в совокупности 11 лотов по ценам от 7,86 до 7,71, при этом в терминале будет отображаться только цена 7,86. Если продавец захочет продать, например, 10 лотов, то сразу же будут удовлетворены заявки покупателей на уровнях с 7,86 по 7,72. В результате средняя цена исполнения окажется ниже 7,80.

Если нужно продать 50 лотов по бумагам Арсагера, то возникнут сложности. Нет достаточной ликвидности, нет нужного количества встречных заявок. Только информация из стакана позволяет понять это.

Наличие крупного игрока

Понятие «крупный» несколько условно. Имеется в виду заявка с объемом в разы выше соседних.

Если это реальный продавец или покупатель, то формируется «плита». При подходе цены к этому уровню она будет отскакивать от него. Крупная заявка будет выступать в роли ограничителя, не давая быкам/медведям продолжить движение в прежнем направлении.

Правда, нет гарантий, что это не ловушка. Заявки не обязательно должны быть исполнены. При приближении цены к отложенному приказу трейдер может отменить его.

Иногда ложные заявки выставляются для создания ощущения наличия сильной поддержки или сопротивления. Сложность в том, что невозможно заранее спрогнозировать поведение трейдера, крупная заявка может оказаться реальной или ложной с вероятностью 50/50.

Этот подход может использоваться для манипуляции мнением толпы. Например, выставляется большой отложенный приказ на продажу, большинство действует в расчете на нисходящее движение. Когда цена опустится к комфортным уровням лимитный приказ на продажу удаляется и открывается длинная позиция по рынку.

Выявление айсберг-заявок

Айсберг-заявки позволяют трейдеру скрывать большую часть объема

Это нужно, чтобы не привлекать внимание других спекулянтов

Особенность исполнения приказов этого типа в том, что в стакане его не видно целиком. Вместо, например, 1000 лотов отображается 50 лотов. Когда этот приказ исполняется по той же цене появляется такой же приказ того же объема, это продолжается до тех пор, пока не исполнится вся айсберг-заявка. Эти ситуации идентифицируются по таблице обезличенных сделок – по одному уровню заключается серия одного объема. При таком сценарии велика вероятность, что эта поддержка/сопротивление будет защищаться трейдером в будущем.

Вместо айсберг-приказов могут применяться самописные скрипты, скупающие весь объем на определенных уровнях.

Нюансы работы со стаканом

В вопросе как читать биржевой стакан нет четких нормативов и жестких правил. В случае, например, с крупными заявками может быть масса вариантов развития событий в зависимости от того, что происходит на графике:

• Если положение приказа совпадает с явно видимым уровнем, то крупный приказ – подтверждение уровня. Это повышает ценность поддержки/сопротивления, от нее можно работать в Buy/Sell соответственно.
• Схожий принцип подходит и для работы в канале. Скопление заявок на продажу и покупку у верхней и нижней границы соответственно – признак того, что быки соперничают с медведями. Можно попробовать работать в расчете на отбой от обеих границ диапазона.
• При коррекциях на восходящем движении в стакане возможно краткосрочное преобладание объемов на продажу. Информация по объемам в этом случае может быть ложной.
• Стакан может подтверждать истинность пробоя уровня. Если, например, сопротивление пробито импульсом и в районе пробитого уровня появляются крупные заявки на покупку, то велика вероятность продолжения движения в направлении пробоя.

Стакан дает лишь общую информацию по приказам других трейдеров. Ее нужно соотносить с тем, что происходит на графике.

Что такое биржевой стакан: особенности и структура

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Котировки на бирже меняются каждую секунду. На это оказывает влияние множество факторов, но главным является баланс между спросом и предложением. Объемы торгов настолько огромны, что начинающему инвестору будет сложно анализировать их без вспомогательных инструментов. Как раз для этого и был придуман биржевой стакан или, по-другому, стакан цен.

Биржевой стакан – это список заявок на покупку и продажу в режиме онлайн по конкретному торговому активу. В нем содержатся цены, которые участники рынка предлагают, что является своего рода индикатором настроения фондового рынка. Сверху красным цветом отображаются заявки на продажу (цены ask), ниже зеленым – на покупку (bid). В сети можно найти множество определений этого инструмента – книга приказов, Level2 и т. д. Кстати, именно второе название используют на американском фондовом рынке.

Любой рынок представляет собой аукцион, где участвуют две стороны – покупатель и продавец. К примеру, вы хотите продать 5 единиц товара по определенной цене, которые сами устанавливаете. Чтобы сделка совершилась, нужен покупатель, который согласится приобрести эти товары по вашей цене. Если она не будет устраивать, то он станет искать другое предложение. Но если не найдет, то будет вынужден приобрести товар по вашей стоимости. Так и происходят сделки на рынке, их заключается множество каждую секунду.

Визуализация биржевого стакана может отличаться в зависимости от торгового терминала брокера. Иными словами, каждый волен рисовать такую таблицу по-своему, добавляя в нее свои элементы и инструменты для анализа рынка. К примеру, существует разреженный биржевой стакан, который включает в себя гистограмму. Она наглядно отображает объемы торгов, что упрощает рыночный анализ и восприятие для начинающих трейдеров и инвесторов. Но общая структура остается неизменной.

В классическом представлении биржевой стакан имеет два столбика. В первом указана цена покупки/продажи на актив, а во втором — количество лотов (единиц), которые готовы купить/продать участники рынка. Ни один из стаканов, которые предлагают брокеры, не может отобразить все заявки, выставленные в режиме онлайн. Указываются только те, что ближе всего отображают реальную стоимость товара. Это называется глубиной рынка. Если она обозначается как 20Х20, то в окне будут указаны 20 лучших цен на покупку и 20 на продажу. Большая часть брокеров предлагают биржевой стакан именно с этими параметрами. Но их можно изменить в индивидуальном порядке в настройках терминала.

Крупные ордера

Интерпретируя книгу приказов, следует обращать внимание на заявки с объемом выше среднего. Крупные ордера заслуживают особого внимания, если:

расположение крупной заявки находится на максимальном или минимальном значении торговой сессии. После сильного тренда участники торговли фиксируют прибыль. В данной ситуации крупный ордер указывает на уровень цены, на котором будет происходить закрытие большей части позиций, а также может произойти смена тенденции;
появление крупного ордера после флэта. Иногда на фоне слабой активности участников рынка объемная заявка устанавливается поблизости с наилучшим значением цены

Тогда стоит обращать внимание на направление движения, при котором появилась заявка, и как отреагировал на это рынок;
крупная заявка выставлена на уровне ПС. Данный ордер может иметь цель удержания цены на этом уровне или же цель – набрать позицию, по этой причине им можно руководствоваться при открытии своей позиции

В процессе торговли на отскок от линии ПС сразу за таким ордером целесообразно выставлять Stop Loss. При торговле ликвидными активами на пробитие также можно выставлять Stop Loss сразу за ордером.

Торговля по стакану заявок, основные принципы

Существует 2 критерия торговли на — на съедение большой плотности и на отбой, с учетом большого количества дополнительных факторов. Торгуя на низколиквидных ценных бумагах/валютных пар, лучше действовать только на отбой, т. к. на съедении зайти в сделку достаточно сложно. В этом случае речь идет о неликвидных акциях, имеющих оборот от 1 000 000 до 10 000 000.

Здесь необходимо учитывать среднесуточный объем по выбранному биржевому параметру или средний — в самом стакане. Если в стакане расположена большая заявка, это значит, что она останется (ее могут просто аннулировать).

Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий, который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку.

Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы

Осуществляя торговлю по стакану, следует учитывать такие факторы, как линии поддержки/сопротивления и биржевые объемы

Если трейдер торгует, учитывая только плотность, не принимая во внимание другие параметры, прибыльность будет минимальной. Для повышения конечного результата торговли необходимо проводить комплексный анализ рынка

В этом случае сделок будет меньше, но они окажутся более прибыльными. Также сократятся расходы на оплату комиссионных сборов.

Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления, которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными. Трейдеры должны находить наиболее четкие уровни, которые имеют наименьшую погрешность разброса баров, ложные пробои и сильные теневые выносы

В этом случае уровень необходимо проводить по теневым хвостам.

В данной точке стакана должна скопиться большая плотность, а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%. При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс, который позволит получить хорошую прибыль.

Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит, трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

На фьючерсах использование стакана менее эффективно, чем на акциях. Поэтому, работая на фьючерсах, можно использовать стакан с , т.е. некоторые рыночные инструменты будут иметь сразу 2 стакана: фьючерсный и акционный.

Какие виды заявок в стакане существуют?

По количеству заявок в биржевом стакане

Заявки можно разделить на:

• мелкие — от 10 до 200 офферов. Такое количество контрактов особого внимания трейдеров не привлекает, потому что этот объем сделки не сможет оказать влияние на ценообразование акции.
• средние — от 200 до 1000 заявок. Заявки плотно располагаются в стакане и формируют задел на изменение цен.
• крупные — от 1000 офферов, уже могут очень сильно влиять на рынок.

Обычно такими заявками крупный игрок показывает свое настроение на рынке. Крупные заявки довольно часто рынком манипулируют. Это происходит когда крупный игрок хочет просто сбросить остальных участников. Заявка может исчезнуть при подходе к этому уровню. А потом снова появится, но уже на уровне более низком

Манипулирование крупными заявками, настроением рынка находится под пристальным вниманием регуляторов. Например в США такие действия могут привести к огромным штрафам и скандалам

Вплоть до лишения лицензии участника рынка. 

Заявки по типу покупки

1. Рыночные. Покупка или продажа осуществляется по лучшей доступной цене в желаемом объеме. 
2. Лимитные. Это обычные ордера, включающие цену и желаемый объем.Сделка произойдет по указанной цене. Если до конца дня не будет предложений на реализацию сделки по указанной цене, то заявка снимается.
3. Условные. Это все заявки, которые исполнятся при соблюдении определенных условий. Например: покупка при достижении определенной цены. Срок действия заявки может быть не ограничен.

Заявки по стратегическому предназначению

Заявки можно разделить на:

• пассивные — это заявки на покупку-продажу, которые статично расставлены на ценах. Они как бы находятся рядом друг с другом по значению. Они не двигаются и они, как бы, защищают какую-то ценовой отметку. Не проявляют агрессии. По таким заявкам можно оценить глубину рынка. Потому что, пассивные заявки выше среднего объема. Часть расположены возле какого-то безопасного уровня.
• к агрессивным заявкам относится рыночные заявки. Они возникают при выходе какой-то новости или при срабатывании стоп заявок. 

Нередко пассивные агрессивные заявки друг с другом взаимодействуют. И стакан это взаимодействие и отражает. Поэтому анализ пассивных заявок можно в принципе использовать как зону за которую можно выставить защитный ордер. Тем самым обезопасить себя от сильного снижения или подъема цен. 

Анализ «стакана»

Во (избежание торговли на финансовом рынке разработаны системы, в которых используется этот инструмент. «Биржевой лампадочка» и его анализ позволяют трейдерам при помощи специальных методик прогнозировать изменения котировок и высматривать перспективные точки для входа в рынок.

Все заявки распределяются по объемам контрактов:

1. Выставленные лимитные ордера через крупных игроков имеют значение свыше 5 тыс. контрактов. Это очень значимые заявки, и их делать нечего анализировать в первую очередь. Именно они изменяют направление рынка, создают импульсы и тренды и осуществляют получи нем крупные движения котировок. Профессионалы советуют новичкам в это время не вести торговлю, так как малейшая ошибка может уничтожить депозит неопытного игрока, в результате которой дьявол получит «Маржин-колл».
2. Заявки до 500 контрактов выставляют средние участники рынка. К ним в свою очередь необходимо присматриваться, так как они, пусть и в меньшей степени, но влияют получи рыночные изменения.
3. Мелкими заявками считаются показатели до 50 контрактов. Такие позиции абсолютно не отражаются на каких-либо изменениях котировок и считаются несущественными или нейтральными заявками.

Маловыгодный менее существенную роль играет взаимосвязь между «пассивными» и «агрессивными» видами заявок, которую равно как необходимо учитывать и внимательно изучать во время анализа рынка. Первый вариант позиций определяет в графике уровни поддержки/сопротивления. «Агрессивные» заявки выставляют крупные участники рынка, с через которых на нем происходят движения и создаются тренды.

Перед открытием каждой позиции желательно внимательно изучить все изменения показателей «биржевого стакана», оценить рыночную ситуацию и проверить ее с использованием аналитических и статистических данных.

Приводы для скальпинга по стакану

Не всегда при ручной торговли удается вовремя войти в сделку. Для того чтобы упросить процесс размещения заявки, трейдеры применяют различные специализированные программы – приводы для скальпинга.

Скальперский привод — это специально разработанная программа к определенному торговому терминалу с целью автоматизации быстрых сделок.

Привод анализирует стакан котировок в автоматическом режиме – это позволяет войти в рынок по самой выгодной цене.

Во время проведения анализа, приводом выявляются строки с определенными установленными параметрами: самый лучший спрос и предложение по контрактам и ценам. Робот самостоятельно выставляет заявки и закрывает сделки.

Стандартные настройки программы можно поменять, учитывая собственные пожелания в работе системы. Скальперские приводы, в основном, по принципу работы схожи друг с другом, однако, интерфейсы некоторых могут сильно отличаться.

Уловки со стороны крупных трейдеров

Классический обман – создание иллюзии движения графика в одном из направлений, чтобы вынудить обычных трейдеров войти в рынок. Происходит это примерно так:

Выставляется крупный Аск (не айсберг, а обычный оффер). Создаётся впечатление, что на пути дальнейшего роста – сильное сопротивление. Часть трейдеров не будет покупать и начнет искать возможность для продаж.
Одновременно с Аском крупный игрок набирает объем Бидом, скрывая его от других с помощью айсберг-заявки

Как вариант – сделки совершаются по рынку, но объем дробится на части, чтобы не привлекать лишнее внимание.
Когда куплено нужное количество лотов, Аск убирается, вместо этого выставляется крупный оффер на покупку. Толпа полагает, что теперь уже нисходящее движение исключено, совершаются сделки на покупку

Часть трейдеров, ранее открывшая короткие позиции, избавляется от них, также заключая сделки на покупку.
За счет этой схемы крупный игрок набирает объем по выгодной цене и не оставляет обычным трейдерам выбора. Они вынуждены двигать цену туда, куда и планировал изначально «крупняк».

Что касается того, как понимать стакан заявок на фондовой бирже, то без ленты сделок не обойтись. В рассмотренном выше примере опытный трейдер мог заподозрить неладное, анализируя открываемые позиции. Level II без данных по реальным сделкам не позволяет этого сделать.

Используются и другие приёмы. Например, вместо установки «плиты» в виде большого оффера трейдеры вручную или с помощью роботов покупают/продают на определенном уровне, защищая его. Level II при таком сценарии бесполезен, вы не сможете через него понять, где именно находится интерес крупного трейдера.

Структура и механизм работы

Понимание структуры стакана позволит обеспечить эффективное использование этого элемента в торговле. Его наполнение формируется с учетом трех основных столбцов:

• цена заявок на покупку или продажу, которую выставляют владельцы позиции;
• объемы торгов криптовалюты;
• стоимость общего объёма по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения).

Обычно ордера на продажу (ask) отмечаются красным, покупка (bid) – зеленым. Структура или визуальное отображение на разных биржах может иметь незначительные отличия, но суть таблицы остается неизменной.

Подробнее: Что такое бид и аск на бирже?

Важно понимать принцип действия и механизм добавления позиций:

1. В списке отображаются ближайшие ордера, которые не были обработаны мгновенно. Например, когда вы входите в рынок и открываете позицию, создается заявка с учетом установленного курса.
2. После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене. Если подобные сделки находятся, исполнение приказа производится мгновенно, и ордер закрывается.
3. Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером.

Понимание того, что в списке отображаются только сделки «пассивных трейдеров», позволяет прогнозировать потенциальное движение цены и развороты курса за счет определения скопления ордеров, уровней поддержки или сопротивления. Также это отличный инструмент для анализа спроса и настроения на рынке в текущий момент, который обновляется в режиме реального времени.

Виды заявок в стакане

Все заявки на бирже отличаются друг от друга. Существуют три большие группы:

• Лимитные заявки. Содержат в себе информацию о количестве лотов и цене, по которой участник торгов готов приобрести данные активы.
• Рыночные заявки. Падают прямо с рынка, они исполняются мгновенно и в полном объеме по лучшей из представленных цен.
• Условные заявки. К ним относятся все, кроме лимитных, которые требуют соблюдения определенных условий, установленных заявителем.

Как уже говорилось выше, стакан включает в себя только лимитные заявки. С рынка на него не попадают ввиду их мгновенного исполнения. Условные заявки не могут отображаться, поскольку они недействительны до наступления определенных условий. После этого они переходят в группу лимитных или рыночных.

Также заявки подразделяются на мелкие, средние и крупные. Данная группировка является условной, и зависит в первую очередь от среднедневного объема продаж актива на определенном рынке. Рассмотрим особенности каждой группы заявок:

• Мелкие. Не влияют на ценообразование актива и, скорее всего, принадлежат инвесторам, оперирующим небольшими суммами. Ввиду этого не заслуживают повышенного внимания трейдера.
• Средние. Такие заявки могут ни на что не влиять, если они единичные. В этом случае не стоит на них зацикливаться. Но вот если создается большое количество средних заявок, это говорит об увеличении плотности сопротивления, а значит, данный факт требует более пристального внимания трейдера.
• Крупные. Являются важными заявками, поскольку могут серьезно повлиять на котировки и ситуацию на рынке в целом. За такими заявками нужно пристально следить и не упускать из виду.

Разобравшись с распределением заявок по видам и объему, стоит уделить особое внимание предназначению заявок. В зависимости от своего назначения, они могут быть двух видов:

• агрессивные;
• пассивные.

Пассивные заявки статично распределяются по ценам, недалеко друг от друга, не проявляют агрессию и служат своего рода защитой определенного ценового рубежа. Обычно пассивные ордеры располагаются у определенного рубежа, не давая пробить его.

Рыночные заявки, направленные на мгновенное исполнение, являются агрессивными. С их помощью происходит движение цен в ту или иную сторону. Бывают и лимитные заявки, которые относятся к агрессивным. Они влияют на изменение цен другим образом: постоянно следуют за изменяющейся ценой, пока цель не будет достигнута. Такие заявки и их движение можно увидеть в стакане. Он всегда будут стремиться за текущей рыночной ценой, подталкивая ее к дальнейшему движению.

Агрессивные и пассивные заявки могут находиться как во взаимодействии, так и в противодействии друг с другом. В случае взаимодействия при пробитии крупным агрессивным игроком определенного уровня, пассивные заявки станут как будто охранять его. При противодействии пассивные заявки будут мешать активному игроку пробить рубеж.

Биржевой стакан, понятие

Биржевой стакан

Представьте, что рынок это такой большой аукцион на котором, кто-то предлагает товар — акции, облигации, фьючерсы. А кто-то этот товар покупает. Продавец товара, конечно же, хочет продать подороже. А покупатель хочет купить подешевле. 

Существует огромное количество  и других показателей факторов. Но в целом, цена на рынке, формируется благодаря постоянной борьбе между продавцом и покупателем. 

И для того, чтобы совершить сделку на финансовом рынке, необходимо оставить брокеру заявку. Рынок учитывает заявки всех продавцов и покупателей и информирует цены на бумаге. И в моменте показывает в специальной таблице, которая называется биржевой стакан. 

Другие названия биржевого стакана:

• Стакан заявок;
• Книга приказов;
• Глубина рынка (Depth of Market).

В век новых технологий, биржа каждую секунду автоматически онлайн собирает тысячи заявок от всех участников рынка. Этих участников она между собой сводит.

В биржевом стакане есть два столбика. Первый столбец с заявленными ценами на продажу и покупку актива. Второй столбец с суммарным объемом контрактов.  Визуально биржевой стакан может отображаться очень по-разному. Это зависит от приложения или терминала в котором вы торгуете.

Анализ биржевого стакана

Во всех учебниках пишут, если ордера, не исполнившись, отменяются, это говорит, что актив пойдет в направлении отмененных ордеров. Если появляются крупные ордера, это сигнализирует, что актив пойдет в противоположном направлении от стенки. Такая тактика будет хорошо работать, если торговать в короткие позиции, на опционах оптимальным временем экспирации будет сделка сроком на 1 час.

Всё бы хорошо, следили бы за ордерами, да зарабатывали легкие деньги. Но на бирже легких денег не бывает. Крупные игроки могут создавать ложные ордера, будоражить рынок, затем просто их отменять. Ввести в заблуждение и остричь мелких торговцев. Поэтому начеку нужно быть всегда.

Биржевой стакан онлайн

Этим хорошим вопросом о поиске задаются трейдеры, которые перешагнули начальный уровень. Безусловно, видя глубину и настроение рынка, можно делать довольно точные прогнозы относительно движения цены. Ни один из поставщиков ликвидности, такое конкурентное преимущество мелким торговцам давать не хочет. Было бы не плохо, если бы регулятор обязывал давать полную статистику о спросе и предложении, а пока имеем то, что имеем.

Если вы торгуете у брокера бинарных опционов по биткоину, то биржевой стакан онлайн, вы можете наблюдать на любой крупной бирже, например btc-e или huobi. Криптовалюта здесь конечно вне конкуренции, информацию можно найти самую подробную и без задержек. Все ордера и сделки проходят в режиме онлайн, глубина рынка тоже показывается. Для более полной картины, вы должны использовать стаканы котировок всех крупных бирж, а не одной.

Нечто подобное есть и у forex в МТ5. Так же я нашла портфель заказов оанда. В Портфеле заказов и суточной сводке открытых заказов и позиций клиентов форекса, от оанда вы можете выбрать интересующую вас валютную пару, серебро или золото, и увидеть интересующий вас биржевой стакан онлайн. Только здесь вы увидите данные о «стоп лосах» и «тейк профитах», которые обновляются, с 20 минутной задержкой. И статистика здесь вся в процентах, а не в реальных цифрах. Такая информация окажется полезной для торговцев, практикующих скальпинг на forex. Минимальную информацию о настроении рынка здесь можно получить, но информация с 20 минутной задержкой может быть не всегда актуальной. Возможно, кто-то из Вас, сможет применять эту информацию у своего брокера бинарных опционов.

Наблюдая за таблицей сделок, видя поведение других участников рынка, можно с большой долей вероятности спрогнозировать направление движения цены. Биржевой стакан — это прерогатива мелких трейдеров, крупные игроки, или как их еще называют маркетмейкеры, редко пользуются этим инструментом. Всё из-за того, что изменение курса для них оказывается совсем незначительным. Активные пользователи стакана котировок расширяют функционал стандартного стакана при помощи дополнительных программ. Эти программы персональные разработки, и в открытом доступе я их не видела. Думаю, что толковому программисту не составит труда реализовать ваши пожелания. Надеюсь, что эта информация окажется полезной для вас и поможет увеличить количество ваших успешных сделок.

Использование стакана для торговли на криптобиржах

В криптовалютной сфере сформировался способ торговли, который основан на сигналах со стакана на бирже. Речь идет о скальпинге, преимущественно на бирже Binance или любой другой площадке с минимальной комиссией. Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15).

Схема работает только на высоковолатильных парах. Алгоритм действий:

• Выбор пары (из ТОП-5 по показателю объема);
• Оценка диаграммы глубины (на которой указываются ордера на продажу и покупку);
• Принятие решений, в зависимости от текущей ситуации и открытие короткой позиции.

Ордер выставляется в зависимости от движения курса на диаграмме, уровней поддержки и сопротивления (показаны в виде резких подъемов или снижений курса).

Пример диаграммы глубины на пятиминутном таймфрейме

Например, если диаграмма продаж (красная) ниже, то есть более пологая и без резких «обрывов», оптимальной будет сделка на покупку с последующей перепродажей (и наоборот).

Применение

Практическое применение биржевого стакана, прежде всего, распространяется на дневную торговлю. Для остальных временных интервалов стакан служит дополнительным сигналом для входа на рынок по методам технического анализа. Как и прочие методы, его рискованно применять отдельно от других инструментов.

С помощью биржевого стакана трейдер может оценить ликвидность эмитента, а также спрогнозировать возможное движение рынка. Как правило, перед значительным перемещением цены очень плотно размещаются у крайней границы, что указывает на скорый прорыв уровня поддержки или сопротивления.

Например, «бычьему» движению в такой ситуации предшествует некоторый недостаток покупателей и консолидация продавцов. Любопытна тенденция, когда трейдеры на восходящем тренде начинают массово выставлять заявки на продажу – явный признак скоро отката и последующего продолжения тренда после смены баланса между покупателями и продавцами в стакане.

В стакане котировок отображаются только лишь лимитированные заявки. Рыночные же исполняются мгновенно и не требуют размещения в стакане, а условные активируются только при заданных условиях и на их основании выставляются обычные лимитированные. Такой нюанс значительно влияет на рынок и доказывает, что использование одного инструмента в техническом анализе приводит к значительным убыткам.

Не случайно таблица включает в себя столбец с объемом по каждой цене. Объемы значительно влияют на ход торговли и активно используются могущественными трейдерами для спекуляций. Подразделяют мелкие, средние и крупные контракты. Последние оказывают самое значительное влияние на рынок в ходе торговой сессии.

За счет объемов опытные трейдеры могут навести начинающих на ложный сигнал, подогрев интерес к бумаге с помощью крупной заявки. Для извлечения прибыли такие заявки снимаются после того, как трейдеры массово открывают позиции, ставя стоп-лосс – на этом-то и срабатывают опытные игроки.

Примеры применения индикатора

Основная задача индикатора – обнаружение скопления крупных лимитных заявок трейдеров, подтверждающих силу уровня сопротивления или поддержки. Учитывая динамичный характер данных, речь идет о ближайших экстремумах (максимумах или минимумах) свечей M1-H1 в пределах 10-20 пунктов.

Исторические наблюдения за стаканом DOM MT4 показывают, что выше и ниже глубины десяти полос редко появляются большие объемы.

Максимальный уровень (МУ) выступает ориентиром для стоп-лосса, размещаемого:

• Выше максимального уровня заявок Sell Limit;
• Ниже максимального уровня заявок Buy Limit.

Точное расположение ценового уровня максимумов заявок в стакане можно получить, кликнув по ним левой клавишей мыши. Отмена метки происходит таким же образом, в один клик.

Ордер на вход располагается:

• Sell Limit на ближайшем максимуме М1 при продаже;
• Buy Limit на ближайшем минимуме М1 при покупке.

Также подойдут различные индикаторы перекупленности, перепроданности и т.д., важно понимать, что стакан дает именно уровень стопа – размер потерь зависит от точки входа трейдера. В теории она может быть и по текущей цене

Резон такой тактики состоит в том, что спекулянты не будут повышать или опускать курс валютной пары до уровня скопления большого количества заявок. Пройти выше или ниже обозначенных в стакане максимумов смогут только крупные игроки, готовые «раскупить» установленные лимитники.

Высокие реальные объемы заявок – гарантия «защиты» выставленных стопов. Их исчезновение или распродажа – сигнал для преждевременного закрытия текущей позиции. Пока в стакане уровень держит высокий объем, спекулянты перед ним ставят ордера по рыночной цене, чтобы заработать несколько пунктов, совершив множество высокочастотных сделок (HFT).

Ниже и выше стакана цифрами показано суммарное количество лимитных ордеров Продавцов и Покупателей. Сопоставление этих значений дает трейдеру понимание текущего настроения рынка:

Флэт – позиции Buy/Sell Limit примерно равны, идеальный сигнал для пипсовки в обе стороны от максимумов стакана;

• Подтверждение тренда – снижение Sell Limit на падении валютной пары, уменьшение количества Buy Limit при росте валютного курса. В этом случае не рекомендуется выставлять контртрендовые ордера;
• Разворот – при падающем тренде увеличивается количество отложенных Sell Limit или наблюдается резкий рост общего числа Buy Limit на подъеме курса. Это идеальный момент для контртрендовой сделки;

Пробой – ситуация, когда близко расположенный к текущей цене уровень максимального объема резко исчезает, это сигнал «открытого пути». С большой долей вероятности курс пойдет в сторону отмененных (исчезнувших) ордеров.

Похожие записи:

Курс dogecoin к биткоину Обзор binance pool Кредит в криптовалюте Dkk/rub — датская крона российский рубль Юmoney вместо сервиса яндекс деньги Что такое стартап: как создать свою компанию и где найти первые инвестиции