Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле в 2019 году

Особенности статистического арбитража

Классический вариант прост и понятен для пользователей любых уровней подготовки. А вот статистический вариант остаётся малоизученной сферой. Ведь у данной схемы множество отличий от предыдущего варианта. Главной задачей для клиентов становится поиск закономерностей в любых движениях, связанных с ценами на интересующую криптовалюту. После этого требуется использовать данную информацию.

Для проведения статистического арбитража криптовалют 2018 года выполняются следующие требования:

Первый шаг – выбор криптовалют, с которыми проводятся сделки.

Не обязательно сразу хвататься за варианты, приносящие максимум. Многие эксперты считают рынки лидирующих валют перегретыми.

Коэффициент корреляции – один из показателей, которые можно использовать для анализа.

Он помогает выявлять недооценённые, либо переоценённые валюты.

Остаётся только покупать и продавать валюты, чтобы получать прибыль.

Подобная торговля выражается, к примеру, в проведении парного трейдинга. Например, когда используется две биржи, две криптовалюты. Система выглядит гибкой, хотя она не способна всегда обеспечивать должный уровень по доходности.

Создаётся гибкая стратегия, при работе с которой риски сводятся к минимуму. Главное – чтобы торговля не переходила через границы дозволенного. Методу отдают предпочтение профессионалы, ведь он отличается сложностью.

Придётся потратить некоторое время, чтобы найти более-менее стабильные показатели. Сайты помогают в этом.

Риск изменения котировок

Использовать котировки для биржевого арбитража криптовалют бывает затруднительно из-за небольшой разницы. Она увеличивается лишь среди монет, принадлежащих ко второму эшелону. Но и здесь существуют серьёзные проблемы. Ликвидность у таких монет не позволяет надеяться на совершение выгодных сделок в крупных объёмах.

Один из вариантов увеличения прибыли – использование больших торговых объёмов. Это даёт возможность свести к минимуму различные комиссии. Но и такое решение проходит далеко не со всеми монетами.

Кроме того, арбитраж применяется не одним участником системы. Доступные активы очень быстро выкупаются. Из-за чего трейдеры остаются без прибыли в нужный момент. Остаётся только понять, как заработать на разнице курсов.

Боты, которые помогут

Если вам кажется, что арбитраж криптовалют займет слишком много вашего времени, поэтому такой заработок на криптовалюте точно не для вас, не торопитесь делать выводы. В эту сферу добрались боты, которые значительно упрощают жизнь трейдерам, ускоряя время проведения операций в 5 раз. Боты для арбитража криптовалюты при правильной настройке перебросят активы с одной платформы на другую за несколько секунд. Плюс они могут самостоятельно отслеживать все арбитражные ситуации.

Таких роботов сейчас очень много, перечислим самые популярные для торговли биткоинами:

• BTC ROBOT;
• GEKKO;
• CRYPTOTRADER;
• TRADEWAVE;
• ZENBOT;
• HAASBOT.

Что такое арбитраж криптовалют?

Межбиржевой арбитраж криптовалют – это покупка и продажа монет с целью получения прибыли. Упрощенный алгоритм операций:

• пользователь выбирает монеты определенного типа.
• исследует биржевой рынок.
• закупает крипту на Бирже, где она стоит дешевле всего на данный момент.
• выставляет на продажу на других биржах, где монеты стоят дороже.

Подобная схема торговли для получения прибыли существует многие годы. На фондовых, облигационных и валютных рынках прочно укрепились методы заработка на трейдинге. Онлайн арбитраж криптовалют имеет большой смысл, ведь все действия проходят в сети, стоимость транзакций низкая, налоговой отчетности, фактически, нет. Таким образом, опытные трейдеры действительно могут зарабатывать на разнице в ценах.

Треугольный арбитраж

Иногда есть возможность заработать на разнице курса в криптовалютных парах – самое время рассмотреть треугольную арбитражную стратегию. Как это работает?

Допустим, вы внесли часть средств на биржу и купили USDT (эквивалент USD). Вы хотите купить 1 BTC. Конечно, вы можете купить 1 BTC за 10385,06 USDT. Но есть и другой способ.

• купить Ethereum (ETH) за USDT, 1 ETH = 191,19 USDT
• купить BTC для ETH, 1 ETH = 0,018338 BTC или 1 BTC = 54,49 ETH
• тогда ваш BTC будет стоить 54,49 * 191,19 = 10417,94 USDT.

Это означает, что для покупки BTC через ETH вы сэкономили 32,88 USDT, что составляет около 0,32% от стоимости биткоина. Если вы тут же продадите 1 BTC за 10385,06 USDT, вы получите 0,32% прибыли от этих 2 сделок.

Прежде чем заняться таким видом арбитража, проверьте, покроет ли доход комиссии за ввод и вывод средств. Лучше всего запускать бота, который проводит мониторинг рынка 24/7 и сам совершает сделку, если доход превышает определенный порог (который включает в себя сборы и налоги).

Количество криптовалют в таком процессе неограниченно. Учитывая тот факт, что на рынке сейчас около 2000 криптовалют, вы можете работать с любыми удобными комбинациями.

С чего начать зарабатывать на арбитраже?

Не рекомендуется начинать со статического или автоматизированного заработка. Так все вложения могут прогореть. Необходимо:

1. Завести электронные кошельки на системах WebMoney, Qiwi.
2. Внимательно записывать и сохранять кошельки от криптовалют, которыми трейдер планирует пользоваться.
3. Зарегистрироваться на нескольких биржах, лучше на многих.
4. Выбрать определенные монеты, отслеживать их стоимость на всех площадках.
5. Начинать торговать.

При грамотном подходе на начальных этапах большого заработка не следует ожидать. Лучше вкладывать и продавать крипту небольшими порциями от общего размера капитала. Со временем, когда пользователь разберется в законах торговли, можно вкладывать и получать на выходе больше.

Для онлайн арбитража криптовалют важно уметь анализировать и прогнозировать поведение других пользователей, а также популярность той или иной крипты. В краткосрочной перспективе и с небольшим доходом подойдут методики покупки дешевых монет с моментальным выставлением на продажу по высокой цене

Какие есть риски и ограничения?

Теоретическая часть арбитража криптовалют звучит очень заманчиво. Кажется, что риски потери средств минимальны, а особых навыков торговли нет. Это не так, арбитраж связан с некоторыми опасностями:

Многие биржи выставляют ограничения на регистрацию и использование своих площадок. Например, на некоторых рынках нужно гражданство той же страны, где расположены биржевые сервера. Во время торговли крипту нужно хранить на бирже. Это ненадежно. Рынки часто взламывают, владельцы некоторых площадок нечисты на руку и могут похитить средства клиентов

Важно учитывать издержки, сопутствующие арбитражу. Сами биржи берут комиссию за все операции, переводы стоят определенного процента от суммы

Для повышения дохода неизбежно придется увеличивать размер вложений. Транзакции небольшого размера, с учетом всех издержек, практически не приносят прибыли. На большинстве бирж существуют лимиты по выводу средств за день. Этот факт также необходимо учитывать при работе. Высокая конкуренция. Идея торговли и заработка привлекательна для многих пользователей интернета, поэтому ловить момент и заниматься арбитражем может быть очень сложно.

Кроме того, многие биржи сталкиваются с объемом транзакций, которые быстро совершить просто не могут. Поэтому переводов приходится ждать долго, особенно, с популярными криптовалютами.

Классический арбитраж криптовалют

Данный вид спекуляции подразумевает пространственный обмен. Для процедуры применяются одинаковые инструменты, но используются разные площадки. Вне зависимости от применяемого инструментария цель подобной спекуляции – извлечение прибыли. Средства возможно получить за счет:

• отсутствия эффективности ценовых котировок;
• малого уровня агрегации.

За счет чего подобный метод работы на 100% безопасен

Важно разобраться в некоторых моментах прежде, чем использовать способ. В первую очередь понадобится набор программ, сравнивающий в режиме реального времени котировки на разных площадках

Таким простым способом возможно сформировать валютную пару. Не стоит пытаться «свалить» подобную процедуру на автоматику.

Как правило, приложения распространяются только на платной основе. Функционал не проработан

При выборе биржи важно проанализировать, насколько будет велик разрыв между разными котировками. Лучший инструмент при торговле в любой сфере, в том числе при спекуляции криптовалютой, – калькулятор

С его помощью можно посчитать разницу, а также размер процентов. Не сложно будет найти специальное приложение, множество таких распространяется бесплатно.

Хорошим выбором станет специальный сервис – CryptoArbitr.com. Некоторые ресурсы не работают с отдельными платежными платформами. Либо наоборот – с любыми, но процент комиссии отличается. Поэтому нужно завести кошельки на наиболее распространенных платежных системах. Это в первую очередь Webmoney, Payeer, Яндекс.Деньги.

Стоит помнить, что использование классического арбитража требуется далеко не во всех случаях. Нужно знать о соблюдении следующих правил:

• заработок возможен при наличии средств в размере более 100 долларов;
• выбирать нужно площадки с небольшими комиссиями – сумма должна быть несколько меньше возможного дохода;
• покупку/продажу стоит проводить во время малоактивных торгов;
• операции имеют смысл при разнице в котировках не менее, чем 2%.

Рисунок 5. Пример удачной сделки при обмене Poloniex и Bitcoin

Какие криптовалютные пары торгуются

Какие криптовалютные пары существуют? На чем лучше торговать новичкам для заработка?

На криптобиржах довольно внушительный арсенал пар. Самые волатильные криптовалютные пары:

• ETH/BTC (Эфириум к Биткоину);
• BNB/BTC (Бинанс коин к Биткоину);
• XRP/BTC (Риппл к Биткоину);
• LTC/BTC (Лайткоин к Биткоину);
• BTC/USD (Биткоин к доллару);
• ETH/USD (Эфириум к доллару);
• DASH/BTC (Даш к Биткоину);

Можно обратить внимание, что каждую криптовалюту помимо обычного доллара можно покупать и за Биткоины. Такое отношение к этой валюте неспроста

Это как «эталон», как «индекс» в криптомире. Поэтому на рынке Bitcoin всегда будет востребован и его можно использовать просто как инвестицию.

Для торговли начинающим подойдут любые криптовалютные пары. Большинство пытаются найти «золотую жилу» (пару, которая будет приносить «бабло»). Как показывает опыт, подобный поиск и зацикливаться на одном инструменте является одной из причин потери средств.

Как инвесторы теряют деньги на бирже;

В криптовалютном трейдинге важен здравый подход и навык. Зарабатывают те, кто оказывается там, где это наиболее выгодно сейчас. Опытный трейдер никогда не зацикливаться на какой-то одном инструменте. Если сегодня растёт Биткоин, то стоит покупать его. А если через неделю стал расти Эфириум, то продаём Биткоин и покупаем Эфириум. Никогда не пытайтесь отыгрывать потерянные средства. Всегда действуйте по обстоятельствам.

Если какая-то пара начинает стабильно расти, то имеет смысл переключить всё своё внимание на неё, поскольку там, где есть движения, есть шансы зарабатывать быстро и сейчас. А разве не этого надо трейдеру?

Арбитражная торговля криптовалютой

Основные принципы арбитража одинаковы на всех рынках вне зависимости от актива, то есть арбитражная торговля биткойном теоретически работает так же, как и арбитражная система торговли акциями.

Однако у криптоиндустрии есть и своя специфика. Во-первых, волатильность на этом рынке гораздо выше, что может позитивно отразиться на результатах арбитража. Внезапные сильные изменения курса могут создать значительную разницу цен между биржами. Нередки случаи, когда курс цифровой валюты падает на 25% в течение 24 часов, что создает отличные условия для арбитража.

К тому же криптовалютный рынок слабо регулируется, а количество бирж в мире уже перевалило за 200. Такие условия могут быть очень выгодны тем трейдерам, которые следят за многочисленными биржами и потенциально большими разницами цен.

Криптовалютный арбитраж также сильно зависит от используемой технологии. При ручном арбитраже скорость проведения транзакций в том или ином блокчейне значит очень много. Некоторые монеты практически сразу поступают на биржевой кошелек, а другим на это требуется до 20 минут. Этот фактор необходимо учитывать, если вы собираетесь заниматься ручной арбитражной торговлей.

Как заработать на арбитраже криптовалют

Разобраться, как заработать на арбитраже, очень просто. Стандартная схема включает всего 4 шага:

• криптомонеты приобретаются по невысокой стоимости;
• далее полученные средства выводятся на другую биржу – где котировки возросли относительно места покупки (кошельки использовать не стоит, так как за каждую операцию необходимо платить);
• выполняется продажа – после чего полученные средства можно перевести в рубли, евро или любую другую фиатную валюту;
• следующим шагом будет перевод на очередной ресурс – где он низкий, для выполнения покупки.

Торговля на арбитраже выполняется бесконечное количество раз. Фактически неограниченное количество

Но важно заранее ознакомиться с правилами работы ресурса – торги на котором ведутся. Некоторые биржи просто не выводят средства со счетов

Что приводит к замедлению заработка. Стоит учитывать, что чем больше монет будет обменено – тем больше единовременная прибыль.

Рисунок 4. Стандартный способ заработка на спекуляции

Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

Давайте возьмем простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это делается. На момент написания статьи, цена биткойна на Binance — $ 6,856 в то время как цена биткоина на CREX24 $ 6,954.

Разница между ценами составляет $ 99, и это вполне приличная возможность для арбитража. Допустим, вы покупаете 100 биткойнов на Binance по курсу $6,856 каждый, а затем продаете их на CREX24 по курсу $6,954 долларов каждый.

Давайте перейдем к расчётам:

• Количество биткойнов, купленных на Binance – 100
• Цена каждого биткоина – $6,856
• Общие расходы – $6,856 * 100 – $685,600
• Количество проданных биткойнов CREX24 -100
• Цена каждого биткоина – $6,954
• Общий доход – $6,954 * 100 = $695,400
• Общая прибыль – $ 695,400 – $685,600 = $9,800

Интересно отметить из приведенного выше примера, что нам нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль с помощью арбитража. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

Поиск подходящей биржи

Число криптовалютных бирж, попавших в списки мониторингов, приближается к отметке в 300 позиций. Тем не менее, придётся затратить время, чтобы из этого количества подобрать приемлемые площадки.

Ликвидность

Самое главное, на криптобирже должен быть высокий оборот. Нет никакой ценности в якобы выгодной котировке, если заявка будет часами висеть в стакане. Поэтому, выбор можно ограничить рейтингом Коинмаркета по оценке, складывающейся из совокупности различных параметров (ликвидность, посещаемость, реальный объем):

В 100 крупнейших входят популярные у российских трейдеров YoBit и Exmo. Подробнее об этих биржах читайте в наших статьях:

• Обзор биржи EXMO
• Обзор биржи YoBit

Комиссии

Необходимо учесть все комиссии за ввод/вывод и за торговые операции. Самые дорогие платежи — за обработку фиатных переводов. Собственно говоря, способов выполнять межбиржевой арбитраж с крипто-фиатными парами, практически, нет.

Даже коды бирж (например, Эксмо) не сделают операцию выгодной, так как курс обменников примерно на 5% ниже биржевого. Поэтому, следует оформить сводную таблицу с комиссиями для дальнейшего анализа. Обычно, выгодно делать переводы в Дагкоинах, Риппле, большинстве монет не из ТОП-30. Ориентировочная таблица:

Количество криптопар

Важно не математическое количество, а разумное разнообразие пар, в которые входят монеты из ТОП-100, и дубли криптопар между разными площадками для межбиржевого арбитража. Следует избегать валют с малой капитализацией, которую видно даже визуально:

Следует избегать валют с малой капитализацией, которую видно даже визуально:

При малых капитализации и торговых объёмах ловушки две:

• резкое неблагоприятное изменение котировок;
• невозможность реализовать актив, так как нет продавцов/покупателей.

Необходимо не только наметить схему, но и опробовать её на малых суммах, чтобы без межбиржевого перевода оценить, как работает идея.

Торговля спредом

В случаях выше речь шла о безрисковой прибыли, которая однако может оказываться меньше уровня безрисковой ставки (банковского депозита). Торговля спредом подразумевает не гарантированную прибыль, а прибыль с высокой степенью вероятности — но при этом может быть осуществлена в рамках лишь одной секции биржи (на срочном рынке, т.е. с использованием фьючерсов), что довольно удобно. Рассмотрим эту арбитражную стратегию на примере.

По состоянию на 01.12.2009 года, цена фьючерса RTS Standart на Московской Бирже равнялась 91261,40 рубля. Корзина, состоящая из двух фьючерсов на акции Газпрома, трёх — на акции Сбербанка и двух контрактов на акции Лукойла на аналогичную дату стоила 90750 рублей. Акции, лежащие в основе этих фьючерсов, входят в расчёт индекса RTS Standart и составляют его основу, что делает динамику цен данных инструментов максимально близкой.

Спред или разница между ценами такой корзины и фьючерса составляет 511,4 рубля. Чтобы получить арбитражную прибыль, одновременно открывается короткая позиция по одному фьючерсу RTS Standart, и длинная позиция, называемая синтетической – по корзине выбранных фьючерсов. Далее позиции удерживаются до момента уменьшения разницы в цене (уменьшения спреда).

К прибыли уменьшение спреда ведет по той причине, что мы, по сути, открыли позиции практически на один и тот же актив, но по разной цене (продали переоцененный и купили недооценённый). Соответственно, сокращение спреда принесёт прибыль, поскольку в таком случае либо обе сделки приносят небольшую прибыль, либо одна из сделок приносит больше прибыли, чем другая.

Условием сближения спреда часто (но не всегда) является скорое окончание действия фьючерсов – например, через месяц или три недели. Проблема в том, что за такое время очень сложно найти пару с большим спредом. Более длинные фьючерсы увеличивают спред, однако его сокращение в этом случае может занимать больше времени.

23.12.2009 года стоимость фьючерса на индекс составила 95294,20 рубля. Стоимость синтетической позиции превысила стоимость индекса и составила 95320 рублей. Спред составил -25,80 рубля. Прибыль от данной операции составила:

По короткой позиции: 91261,4 – 95294,20 = – 4032,8 рубля

По длинным позициям: 95320 – 90750 = 4570 рублей

Суммарная: –4032,8 + 4570 = 537,2 рубля

Эту же прибыль можно посчитать и другим способом – на основании изменения спреда:

511,4 – (–25,8) = 537,2 рубля.

Таким образом, была получена прибыль значительно меньшая, чем могла бы быть только по длинной позиции, но в то же время отсутствовал риск получить серьёзный убыток, как если бы была открыта только короткая позиция. Данная арбитражная стратегия не известна многим новичкам, однако опытные трейдеры нередко пользуются ей, называя стратегией торговли спредом. Можно сказать, что она уменьшает влияние спекулятивных факторов, выводя на первый план фундаментальные.

Торговля спредом напоминает такую операцию, как хеджирование, однако имеет с ней сходство исключительно с технической стороны. Хеджирование относится к инструментарию страхования, и имеет цель полностью (полное хеджирование) или частично застраховать риск разворота графика в неудачную для трейдера сторону. Хеджирование представляет собой инструмент для ограничения убытков и не несёт в себе цели получения прибыли – данная операция лишь ограничивает риск по основной спекулятивной сделке.

Арбитраж на биржах криптовалют: преимущества

К основным преимуществам арбитража на биржах криптовалют можно отнести следующие:

• Высокая скорость сделок. При обычном трейдинге приходится ждать момента, чтобы продать подорожавшие активы, при арбитраже вы покупаете и продаете активы максимально быстро. Это не вложения на долгосрок, а моментальная игра на разнице курса, которую можно проводить по несколько раз в день.
• Минимальные убытки. Быстрота арбитражных операций снижает и потери при неудаче. По словам специалистов, в худшем случае вы потеряете около 10% вложений, что несопоставимо с рисками обычного трейдинга.
• Низкий порог для входа. В принципе, четко определенного порога нет вообще. Если вы хотите прицениться к арбитражу как способу заработка на криптовалюте, можно вложить хотя бы 100 долларов и посмотреть, что получится. Тем более, если верить специалистам, больше 10 долларов не потеряете. Да и разобраться в арбитраже будет гораздо проще, чем в обычном трейдинге, где нужно правильно выбирать стаканы котировок, выставлять ордера и следить за их выполнением.
• Неоценимый опыт. Арбитраж подходит как продвинутым трейдерам, так и новичкам, у которых еще нет опыта работы с криптовалютами. Вторым он помогает освоиться на рынке, научиться видеть и анализировать тренды, прогнозировать развитие ситуации.

В целом,
арбитражные сделки считаются одними из наименее рискованных операций на криптовалютном рынке. Но есть несколько негативных моментов, о которых нужно знать, прежде чем переходить на такой способ заработка.

Арбитраж на биржах криптовалют: недостатки

Основными недостатками арбитража на биржах криптовалют являются:

Дополнительные траты

Многие думают, что если на бирже А криптовалюта стоит 10 долларов, а на бирже Б – 15 долларов, то чистая прибыль составит 5 долларов на одной монете. На самом деле это не так.

Чтобы выполнить сделку, придется оплатить кучу комиссий:

1. За ввод средств на биржу А.
2. За покупку криптовалюты на бирже А.
3. За перевод активов на биржу Б.
4. За продажу криптовалюты на бирже Б.
5. За вывод средств из биржи Б.

На оплату всех комиссий уходит значительная часть прибыли от арбитража. Многие трейдеры вообще отказались от такого способа заработка, потому что столкнулись с ситуацией, когда комиссия вообще перекрыла всю прибыль.

Непредсказуемые скачки курса

Транзакции внутри биржи, как правило, проходят мгновенно, но вот перевод средств с одной биржи на другую может затянуться. И за это время курс может поменяться таким образом, что арбитраж станет бессмысленным.

Например, вы купили криптовалюту на бирже А по 10 долларов, пока на бирже Б она торговалась по 15. Но пока ждали перевода, курс на бирже Б опустился до 12 долларов. Ваша прибыль понизилась, но комиссии никуда не делись. Вполне вероятно, что в таких условиях вы вообще уйдете в минус.

Стартовый капитал

Выше мы говорили, что конкретного порога для входа в арбитраж нет. Да, но только если вы хотите просто набраться опыта. Если же ваша цель – выйти в ощутимый плюс, придется так же ощутимо вложиться. В одном из приведенных выше примеров прибыль от сделки с начальными вложениями в 350 долларов составила всего 40 долларов. Что не так уж много по сравнению с обычным трейдингом.

Ограниченные предложения

Трудоемкость процесса

На словах все просто: купил монеты на той бирже, где они стоят меньше, и продал на той, где за них дают больше. Но для начала эти биржи еще нужно найти.

А еще нужно подсчитать рентабельность арбитража (не перекроют ли комиссии прибыль) и учесть другие обстоятельства (то же время на перевод средств с одной биржи на другую). Кроме того, нужно правильно выбрать криптовалюты и временное окно для арбитражных сделок.

Начинающие арбитражники проводят за компьютером 6-8 часов в сутки и постоянно мониторят цены на разных биржах. Но далеко не все готовы тратить столько времени ради прибыли в несколько процентов.

Кроме того, часто классический трейдинг с закупкой монет на нисходящем тренде и продажей при достижении пиковой цены выглядит более надежным и прибыльным способом заработка на криптовалюте.

Тем не менее, многие эксперты отмечают, что зарабатывать на арбитраже гораздо проще и безопаснее. Главное – грамотно подойти к делу.

Похожие записи:

Выбор видеокарты на gpu nvidia rtx 3060 ti Разгон 1060 6gb msi afterburner How to use the whattomine What is stratis (strat)? Платежная система paypal: какими преимуществами обладает? Сергей мавроди